（根據(jù)2018年4月17日《關(guān)于修改強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)間相關(guān)規(guī)則的通知》（大商所發(fā)〔2018〕154號(hào)）修訂，修訂部分自2018年4月19日起施行）
為加強(qiáng)對(duì)期貨市場(chǎng)異常交易行為的監(jiān)管，發(fā)揮期貨公司會(huì)員對(duì)客戶(hù)交易行為的管理作用，現(xiàn)對(duì)《大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）》第六條關(guān)于異常交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序規(guī)定如下：
一、自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序
（一）監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
1.客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員單日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到5次（含5次）以上的，構(gòu)成“以自己為交易對(duì)象，多次進(jìn)行自買(mǎi)自賣(mài)”的異常交易行為。
2.客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員單日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到500次（含500次）以上的，構(gòu)成“頻繁報(bào)撤單”的異常交易行為。
3.客戶(hù)或非期貨公司會(huì)員單日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到400次（含400次）以上的，且單筆撤單的撤單量超過(guò)合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%，構(gòu)成“大額報(bào)撤單”的異常交易行為。
4.在統(tǒng)計(jì)客戶(hù)和非期貨公司會(huì)員自成交、頻繁報(bào)撤單和大額報(bào)撤單次數(shù)時(shí)，市價(jià)指令、止損（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(xiāo)（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(xiāo)（FAK）指令屬性形成的撤單和自成交不計(jì)入在內(nèi)。
由于套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為不作為異常交易行為。
由于期權(quán)做市交易所產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為不作為異常交易行為。
5.客戶(hù)、非期貨公司會(huì)員單日在多個(gè)期貨合約或者多個(gè)期權(quán)合約上自成交、頻繁報(bào)撤單或大額報(bào)撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，分別認(rèn)定為出現(xiàn)一次自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)。
交易所對(duì)期貨、期權(quán)合約上的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為分別統(tǒng)計(jì)和處理。
6.交易所對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單等異常交易行為合并計(jì)算，其監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與客戶(hù)、非期貨公司會(huì)員相同。
（二）處理程序
1.客戶(hù)出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為的處理流程
客戶(hù)第一次出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日對(duì)客戶(hù)所在會(huì)員的首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話(huà)提示。第二次出現(xiàn)的，交易所將該客戶(hù)列入重點(diǎn)監(jiān)管名單，同時(shí)向客戶(hù)所在期貨公司會(huì)員通報(bào)。第三次出現(xiàn)的，交易所于當(dāng)日閉市后對(duì)客戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間不低于1個(gè)月。
2.非期貨公司會(huì)員出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為的處理流程
非期貨公司會(huì)員第一次出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)該會(huì)員的指定聯(lián)系人進(jìn)行電話(huà)提示；第二次出現(xiàn)的，交易所約見(jiàn)會(huì)員的高級(jí)管理人員談話(huà)；第三次出現(xiàn)的，交易所對(duì)該會(huì)員采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間不低于3個(gè)月。
3.實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為的處理流程
完全由客戶(hù)構(gòu)成的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)該實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)按照本款（二）1條進(jìn)行處理。
包含非期貨公司會(huì)員的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)出現(xiàn)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)該實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)按照本款（二）2條進(jìn)行處理。
二、實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)持倉(cāng)超限行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序
（一）監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)適用《關(guān)于<大連商品交易所異常交易管理辦法（試行）>有關(guān)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的通知》。
交易所對(duì)實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的持倉(cāng)合并計(jì)算。
一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)單日在多個(gè)期貨合約或者多個(gè)期權(quán)合約系列上持倉(cāng)超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，分別認(rèn)定為出現(xiàn)一次持倉(cāng)超限行為。同一期貨合約衍生出的所有期權(quán)合約為一個(gè)期權(quán)合約系列。
（二）處理程序
1.完全由客戶(hù)構(gòu)成的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)持倉(cāng)超限的處理流程
（1）一組客戶(hù)已被交易所認(rèn)定為實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)，且發(fā)生持倉(cāng)超限行為，交易所于當(dāng)日閉市后通知所在會(huì)員首席風(fēng)險(xiǎn)官，要求客戶(hù)自行平倉(cāng)；如客戶(hù)次日第二節(jié)前未自行平倉(cāng)的，交易所對(duì)客戶(hù)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至持倉(cāng)不高于交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉(cāng)當(dāng)日閉市后對(duì)已認(rèn)定的該組實(shí)際控制關(guān)系客戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間不低于1個(gè)月。
（2）一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)出現(xiàn)持倉(cāng)超限的，交易所除按上款要求進(jìn)行處理外，第一次出現(xiàn)的，交易所將該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)列入重點(diǎn)監(jiān)管名單；第二次出現(xiàn)的，交易所于次日對(duì)該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間不低于10個(gè)交易日；第三次出現(xiàn)的，交易所于次日對(duì)該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間不低于6個(gè)月。
2.一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)當(dāng)日結(jié)算時(shí)在某期貨合約或者某期權(quán)合約系列發(fā)生持倉(cāng)超限行為，但其在該期貨合約或者該期權(quán)合約系列的持倉(cāng)未超過(guò)上一交易日結(jié)算時(shí)交易所持倉(cāng)限額，此種情形可豁免本款（二）1(2)的監(jiān)管措施。當(dāng)日已進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)的一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)在同一期貨合約或者同一期權(quán)合約系列同一持倉(cāng)方向繼續(xù)發(fā)生持倉(cāng)超限行為的，若該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)當(dāng)日未在該期貨合約或者該期權(quán)合約系列同方向增倉(cāng)的，可豁免本款（二）1(2)的監(jiān)管措施。
3.包含非期貨公司會(huì)員的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組超倉(cāng)的，按照本款（二）1、2條進(jìn)行處理。
4.實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)組強(qiáng)行平倉(cāng)處理，應(yīng)遵循交易所強(qiáng)行平倉(cāng)的其他相關(guān)規(guī)定。
三、出現(xiàn)異常交易行為，對(duì)客戶(hù)所在期貨公司會(huì)員的處理流程
（一）處理流程
客戶(hù)達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的交易行為發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所將對(duì)該會(huì)員進(jìn)行電話(huà)提示。發(fā)生在不同會(huì)員的，交易所根據(jù)異常交易行為類(lèi)別，分別選擇自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的會(huì)員進(jìn)行電話(huà)提示；對(duì)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)持倉(cāng)超限行為，交易所選擇賬戶(hù)組內(nèi)客戶(hù)持倉(cāng)分布最大的會(huì)員進(jìn)行電話(huà)提示。
會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶(hù)，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。
（二）監(jiān)管措施
1.對(duì)于未按照交易所要求對(duì)客戶(hù)盡到通知、教育、引導(dǎo)、勸阻及制止義務(wù)的會(huì)員，交易所可根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度采取提示、約見(jiàn)談話(huà)、下發(fā)監(jiān)管警示函等監(jiān)管措施。
2.由于會(huì)員未盡到相關(guān)義務(wù)，交易所已向同一會(huì)員下發(fā)二次監(jiān)管警示函的，第三次應(yīng)向該會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)函，并提請(qǐng)分類(lèi)監(jiān)管扣分。
交易所將根據(jù)市場(chǎng)情況及相關(guān)監(jiān)管要求調(diào)整并公布相關(guān)異常交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序。
