第一條 為進一步規(guī)范期貨交易行為，維護市場秩序，防范風(fēng)險，保護期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》《中國金融期貨交易所會員管理辦法》和《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》等規(guī)定，制定本辦法。
第二條 交易所對期貨交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨交易出現(xiàn)異常情形的，有權(quán)對相關(guān)會員或者客戶采取相應(yīng)措施。
第三條 會員應(yīng)當(dāng)切實履行客戶交易行為管理職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進行異常交易。
第四條 非期貨公司會員、客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管及會員對其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。
第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，為異常交易行為：
（一）以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣（包括一組實際控制關(guān)系賬戶內(nèi)的交易）；
（二）頻繁報撤單行為；
（三）大額報撤單行為；
（四）實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；
（五）通過計算機程序下單可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為；
（六）中國證監(jiān)會規(guī)定或者交易所認定的其他情形。
第六條 交易所對實際控制關(guān)系賬戶的持倉和自成交、頻繁報撤單、大額報撤單等異常交易行為合并計算。
第七條 非期貨公司會員、客戶出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提醒、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入監(jiān)管關(guān)注名單、約見談話、限制開倉等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》等規(guī)定采取相應(yīng)措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所提請中國證監(jiān)會進行立案調(diào)查。
第八條 會員應(yīng)當(dāng)督促客戶遵守與期貨交易相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章及交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，持續(xù)開展風(fēng)險教育。
第九條 會員應(yīng)當(dāng)建立、完善有效的交易和資金監(jiān)控系統(tǒng)，并制定相關(guān)的管理制度，密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。
會員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過程中出現(xiàn)本辦法第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當(dāng)予以提醒、勸阻和制止，并及時向交易所報告。
第十條 會員應(yīng)當(dāng)與客戶約定，客戶出現(xiàn)交易所規(guī)定的異常交易行為并經(jīng)勸阻、制止無效的，會員可以采取提高交易保證金、限制開倉、拒絕客戶委托或者終止經(jīng)紀(jì)關(guān)系等措施。
第十一條 會員應(yīng)當(dāng)加強客戶交易行為的合法合規(guī)管理，指定專門部門履行客戶交易行為監(jiān)督管理職責(zé)，并配合交易所市場監(jiān)管工作。
第十二條 交易所對達到處理標(biāo)準(zhǔn)的異常交易行為，以電話、電子郵件、會員服務(wù)系統(tǒng)信息等數(shù)據(jù)電文形式通知會員。會員應(yīng)當(dāng)及時與相關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管信息和書面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。
第十三條 會員具有下列情形之一的，交易所可以責(zé)令其整改，并采取電話提示、約見談話、發(fā)出警示函、發(fā)出意見函等措施：
（一）未及時、準(zhǔn)確地向客戶傳達、送達交易所有關(guān)監(jiān)管信息或者書面決定；
（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；
（三）未按照交易所要求盡責(zé)對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；
（四）縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進行異常交易；
（五）交易所規(guī)定的其他情形。
第十四條 交易所就客戶異常交易行為相關(guān)事宜約見會員高管人員及相關(guān)人員的，會員應(yīng)當(dāng)積極配合。對交易所在約見時提出的監(jiān)管意見，會員應(yīng)當(dāng)按照要求認真落實，采取有效措施督促客戶消除異常交易行為的負面影響。
第十五條 會員未盡到相關(guān)義務(wù)，交易所已向同一期貨公司會員發(fā)出兩次警示函的，第三次將對該會員發(fā)出意見函。
構(gòu)成其他違規(guī)行為的，按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》處理。
第十六條 異常交易行為的認定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序由交易所另行規(guī)定。
第十七條 本辦法由交易所負責(zé)解釋。
第十八條 本辦法自2020年3月9日起實施。
