尊敬的投資者：
接鄭商所通知，現(xiàn)將動(dòng)力煤期權(quán)合約掛牌有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、掛牌時(shí)間
動(dòng)力煤期權(quán)合約自2020年6月30日（星期二）起掛牌交易，當(dāng)日8:55-9:00為集合競價(jià)時(shí)間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2009、2010、2011及2101的動(dòng)力煤期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中，波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)動(dòng)力煤期貨合約歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于6月29日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤交易時(shí)間
6月30日當(dāng)晚起，動(dòng)力煤期權(quán)合約開展夜盤交易。動(dòng)力煤期權(quán)合約夜盤交易時(shí)間與動(dòng)力煤期貨合約相同。
五、最大下單數(shù)量
限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
客戶所持有的按單邊計(jì)算的某月份動(dòng)力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為30000手，投機(jī)與套利持倉之和不得超過投機(jī)持倉限額的2倍。
七、詢價(jià)限制
客戶可以向做市商詢價(jià)，對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
動(dòng)力煤期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。
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申報(bào)買價(jià)（元/噸） |
價(jià)差（元/噸） |
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申報(bào)買價(jià)＜10 |
0.8 |
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10≤申報(bào)買價(jià)＜20 |
1.6 |
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20≤申報(bào)買價(jià)＜30 |
2.4 |
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30≤申報(bào)買價(jià)＜50 |
4.0 |
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50≤申報(bào)買價(jià)＜70 |
5.6 |
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70≤申報(bào)買價(jià) |
7.2 |
八、相關(guān)費(fèi)用
動(dòng)力煤期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為9元/手，免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)。行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)相同，行權(quán)（履約）后新建期貨持倉不收手續(xù)費(fèi)。
如有疑問，請致電4006604882。
和合期貨有限公司
2020年6月24日
