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投資資訊
2017年5月31日白糖期權(quán)日評(píng)發(fā)布時(shí)間:2017-05-31    來(lái)源:投詢部

和合期貨:2017年531白糖期權(quán)日評(píng)

一、期權(quán)合約成交情況

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤(pán)

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動(dòng)率

SR709C6100

550.00

477.00

491.50

18

0.9429

12.71

SR709C6200

453.00

381.50

396.00

80

0.9114

11.65

SR709C6300

358.50

287.00

304.00

172

0.8571

10.82

SR709C6400

269.00

206.00

219.50

266

0.7678

10.19

SR709C6500

188.50

138.00

146.50

760

0.6386

9.76

SR709C6600

122.50

83.50

89.50

1,070

0.4805

9.52

SR709C6700

73.00

44.50

50.50

1,202

0.3235

9.46

SR709C6800

41.00

23.00

26.50

884

0.1976

9.57

SR709C6900

22.00

13.00

13.50

948

0.1131

9.85

SR709C7000

12.00

7.50

7.50

924

0.0649

10.29

SR709C7100

7.00

5.00

4.00

604

0.0381

10.88

SR709C7200

4.00

3.50

2.50

508

0.0244

11.62

SR709C7300

3.00

3.00

2.00

668

0.0174

12.50

小計(jì)

 

 

 

8,104

 

 

SR709P6100

5.00

8.00

8.00

144

-0.0568

12.71

SR709P6200

7.50

20.00

12.00

986

-0.0870

11.65

SR709P6300

13.00

29.00

20.00

2,052

-0.1401

10.82

SR709P6400

23.50

48.00

35.50

1,804

-0.2283

10.19

SR709P6500

42.50

75.00

62.00

1,064

-0.3567

9.76

SR709P6600

75.50

124.00

104.50

1,802

-0.5147

9.52

SR709P6700

126.00

187.00

164.50

852

-0.6720

9.46

SR709P6800

193.00

258.50

240.50

270

-0.7990

9.57

SR709P6900

274.00

337.50

327.50

208

-0.8849

9.85

SR709P7000

363.50

446.00

421.00

90

-0.9349

10.29

SR709P7100

458.00

544.00

517.50

68

-0.9635

10.88

SR709P7200

555.50

619.50

616.50

20

-0.9789

11.62

SR709P7300

654.00

740.50

715.50

220

-0.9872

12.50

小計(jì)

 

 

 

9,580

 

 

SR合計(jì)

 

 

 

22,782

 

 

總計(jì)

 

 

 

22,782

 

 

5月31日,鄭商所白糖期貨SR1709合約收盤(pán)價(jià)6552,較昨日跌1.40%,成交量37.2萬(wàn)手,較昨日增加13.2萬(wàn)手;白糖期權(quán)總成交量22782手,其中主力1709系列各合約今日行情見(jiàn)圖表1。

圖表1:白糖期權(quán)20170531行情

二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

國(guó)際方面:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周三公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年5月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.2%,與上月持平。

國(guó)內(nèi)方面:隨著季節(jié)的更替,甘蔗到了收獲的季節(jié),臨滄市南傘邊境檢查站積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”建設(shè)號(hào)召,協(xié)調(diào)口岸聯(lián)檢部門(mén)和其他有關(guān)單位,為運(yùn)輸甘蔗的車(chē)輛辦理免檢備案登記,并開(kāi)通甘蔗車(chē)輛專(zhuān)用通道,幫助境外及邊境一線蔗農(nóng)搶收甘蔗22萬(wàn)噸,確保甘蔗如期入境壓榨,服務(wù)駐地蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展再升級(jí)。

后市行情研判:ICE原糖期貨端午期間持續(xù)下跌觸及13個(gè)月低位,因供應(yīng)充裕、需求不旺和技術(shù)信號(hào)疲弱。目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,鄭糖期貨走勢(shì)偏弱,政策靴子落地并未迎來(lái)預(yù)期般的上漲,市場(chǎng)觀望氣氛較為濃厚。6月8-11日即將迎來(lái)糖協(xié)的會(huì)議,交投雙方大多把希望寄托于糖會(huì)的方向?qū)?,因此預(yù)計(jì)短期鄭糖期價(jià)可能維持弱勢(shì)震蕩整理為主。

三、期權(quán)交易策略運(yùn)用

基于鄭糖期價(jià)短期可能維持弱勢(shì)震蕩的看法,我們建議SR709-P-6400和SR709-C-7200空單繼續(xù)適量持有。

 

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