本周,股指借助區(qū)塊鏈概念意圖打破上周的糾結(jié)局面,但“一日游”后在周二和周三的連續(xù)調(diào)整中重新回到上周的小平臺(tái),偏弱格局依然沒(méi)有改變。周三收盤(pán),滬深300、上證50和中證500指數(shù)漲跌幅分別為-0.49%、-0.54%、-1.19%,對(duì)應(yīng)股指期貨當(dāng)月合約漲跌幅分別為-0.72%、-0.67%、-1.28%,對(duì)應(yīng)升貼水為-14.2點(diǎn)、-2.32點(diǎn)、-31.9點(diǎn),貼水均有一定擴(kuò)大,市場(chǎng)情緒略微轉(zhuǎn)弱。
期指周三全面增倉(cāng),IF增倉(cāng)4163手,IH增倉(cāng)3090手,IC增倉(cāng)6799手,結(jié)合三大期指均收跌,意味著短線空方占優(yōu)。不過(guò)從分時(shí)圖看,下跌主要出現(xiàn)在開(kāi)盤(pán)的前半小時(shí),市場(chǎng)急速減倉(cāng)下跌,意味著多頭快速逃離,隨后持倉(cāng)逐漸回升,但指數(shù)卻在低位窄幅波動(dòng),說(shuō)明多空增倉(cāng)力量均衡,不過(guò)綜合看,還是空方占據(jù)了主導(dǎo)。拉長(zhǎng)到中線看,上周三減倉(cāng),市場(chǎng)企穩(wěn);周四和周五增倉(cāng)反彈;但是本周一減倉(cāng)拉升,而且還有利好消息配合,說(shuō)明投資者謹(jǐn)慎;隨后周二減倉(cāng)回落,周三則加倉(cāng)下跌。從數(shù)據(jù)看,周一和周二累計(jì)減倉(cāng)力度較大,幾乎完全回吐了上周的增倉(cāng)幅度,說(shuō)明多頭短線獲利了結(jié),那么周三資金重新回流導(dǎo)致下跌則說(shuō)明回流資金空方占優(yōu)。
分析周三交易所公布的前20席位持倉(cāng)數(shù)據(jù),IF多頭增倉(cāng)1669手小于空頭增倉(cāng)2580手,IC多頭增倉(cāng)2863手也小于空頭增倉(cāng)5118手,不過(guò)IH多頭增倉(cāng)2928手大于空頭增倉(cāng)2297手,使得IF凈空頭從4213手?jǐn)U大到5632手,IC凈空從13370手?jǐn)U大到15341手,而IH凈空從3997手縮小到3558手,單獨(dú)從絕對(duì)數(shù)變化看,IF 和IC的空方優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大,IH的多頭優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。
主力席位數(shù)據(jù)分析,IF多空席位雖然增倉(cāng)為主,不過(guò)多頭前兩位卻是減倉(cāng),而且中金席位減倉(cāng)多單達(dá)到915手,彰顯部分多頭資金撤離意愿;IH多頭同樣是增倉(cāng)為主,雖然多頭增倉(cāng)力度略大,但是也缺乏亮點(diǎn);而IC則是空頭加倉(cāng)力度明顯要大,單個(gè)席位加倉(cāng)空單超600手的超過(guò)3個(gè),中信期貨席位加空達(dá)到1521手,說(shuō)明一些空頭資金進(jìn)場(chǎng)明顯。
綜合分析,持倉(cāng)數(shù)據(jù)不論是分時(shí)圖還是中線分析均顯示市場(chǎng)壓力猶存,凈空頭變動(dòng)數(shù)據(jù)看IH略強(qiáng)于IF和IC。結(jié)合主力席位持倉(cāng)看,IF更多體現(xiàn)多頭信心不足,而IC則是空頭更主動(dòng),所以整體分析,預(yù)計(jì)IH略抗跌,IC延續(xù)調(diào)整的概率更大。