這段時(shí)間市場(chǎng)波動(dòng)較為劇烈,尤其是鐵礦跳水得較為明顯,暴跌之后能不能抄底,似乎是大家最為關(guān)心的一件事,雖然對(duì)于趨勢(shì)交易者來(lái)說(shuō),抄底永遠(yuǎn)是禁忌。
今天我們就重點(diǎn)分析一下鐵礦,以及他后市交易的機(jī)會(huì)。先來(lái)看一下周五鐵礦的持倉(cāng)八卦圖:
數(shù)據(jù)顯示,目前鐵礦主力合約i2001第一大多頭席位為申銀萬(wàn)國(guó),周五該席位增加凈多單1023手,合計(jì)凈多單4.4萬(wàn)手,凈頭寸2.6億元。永安席位為多頭第二大席位,周五加倉(cāng)1.45萬(wàn)手,合計(jì)凈多單2.9萬(wàn)手,凈頭寸1.7億元。
相比之下空頭主力似乎弱了一些,第一大空頭一德期貨持有凈空單2.8萬(wàn)手,減少凈空單1.7萬(wàn)手,合計(jì)凈頭寸1.7億元,第二大空頭方正中期,持有凈空單2萬(wàn)手,周五減少凈空單665手,合計(jì)凈頭寸1.2億元。
從前兩大席位較量來(lái)看,多頭持倉(cāng)強(qiáng)于空頭持倉(cāng),周五多頭主力加倉(cāng),空頭主力減倉(cāng),多空局勢(shì)偏向多頭。
不過(guò)從前十席位來(lái)看,多頭前十席位凈多單15萬(wàn)手,空頭前十席位凈空單15.45萬(wàn)手,空頭卻有微弱優(yōu)勢(shì)。
從目前的持倉(cāng)情況來(lái)看,多空表現(xiàn)有點(diǎn)膠著,各有優(yōu)勢(shì),未來(lái)方向不明,逆勢(shì)抄底風(fēng)險(xiǎn)較大,而持倉(cāng)菌從永安持倉(cāng)動(dòng)向來(lái)看,可以很清晰地看到他的操作成本,或許可以給各位看官一個(gè)思路。
從上圖可以看出永安第一次抄底的時(shí)候是在8月12日,當(dāng)時(shí)結(jié)算價(jià)在625元,第二次抄底是8月16日,當(dāng)時(shí)結(jié)算價(jià)為623元。周五是鐵礦跳水以來(lái)第三次加倉(cāng)抄底,這次結(jié)算價(jià)是613.5元。
前兩次加倉(cāng)基本可以看出,永安認(rèn)為鐵礦石的合理價(jià)格在620上方,而經(jīng)過(guò)周三挖坑大跌,永安再度入場(chǎng),并且持倉(cāng)量已經(jīng)高過(guò)8月16日的持倉(cāng)量,量?jī)r(jià)背離,后市可能反彈會(huì)繼續(xù),但是高度暫時(shí)不宜看太高,除非永安能進(jìn)一步大幅加倉(cāng)。
持倉(cāng)菌認(rèn)為,從持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看,更安全的策略或許就是多鐵礦空螺紋,跟隨永安做空鋼廠利潤(rùn),畢竟目前螺紋是永安的第一大空頭持倉(cāng),持有凈空單多達(dá)5.2萬(wàn)手。
周五,永安在大肆加倉(cāng)鐵礦的同時(shí),對(duì)螺紋也出手了,鋼廠利潤(rùn)堪憂。數(shù)據(jù)顯示當(dāng)日永安加倉(cāng)螺紋rb1910合約1萬(wàn)余手。合計(jì)凈空單5.2萬(wàn)手,凈頭寸1.94億元,至此,永安持有螺紋凈空頭寸比鐵礦凈多頭寸還多出2000萬(wàn)元。