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基金名稱

華泰柏瑞量化對沖穩(wěn)健收益定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金

基金代碼

002804

基金類別

混合型

基金經(jīng)理

田漢卿 曾鴻

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風險等級

R2中低風險

基金托管人

中國銀行

成立日期

2016-05-26

客戶適合類型

C2穩(wěn)健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資目標

利用定量投資模型，靈活應用多種策略對沖投資組合的市場風險，謀求投資組合資產(chǎn)的長期增值。

投資范圍

本基金的投資組合比例為：本基金權(quán)益類空頭頭寸的價值占本基金權(quán)益類多頭頭寸的價值的比例范圍為80%-120%，其中，權(quán)益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價值及賣出其他權(quán)益類衍生工具的合約價值的合計值；權(quán)益類多頭頭寸的價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權(quán)益類衍生工具的合約價值的合計值。

開放期內(nèi)的每個交易日日終，持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；封閉期內(nèi)的每個交易日日終，持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。

開放期內(nèi)，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。

  本基金不受證監(jiān)會2010年4月21日發(fā)布的證監(jiān)會公告【2010】13號《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第（一）項、第（三）項、第（五）項及第（七）項的限制。

投資策略

在力求有效控制投資風險的前提下，通過全市場選股構(gòu)建預期收益高于市場回報的投資組合，同時利用股指期貨等多種策略對沖投資組合的市場風險，以求獲得不依賴市場整體走向的比較穩(wěn)定的長期資產(chǎn)增值。

業(yè)績比較基準

1年期銀行定期存款收益率（稅后）

風險收益特征

本基金為特殊的混合型基金，通過采用量化對沖策略剝離市場系統(tǒng)性風險，因此相對股票型基金和一般的混合型基金，其預期風險較小。