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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對(duì)收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金

基金代碼

001073

基金類別

混合型

基金經(jīng)理

田漢卿

基金管理人

華泰柏瑞基金管理有限公司

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

R2中低風(fēng)險(xiǎn)

基金托管人

中國建設(shè)銀行

成立日期

2015-06-29

客戶適合類型

C2穩(wěn)健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資目標(biāo)

利用定量投資模型，靈活應(yīng)用多種策略對(duì)沖投資組合的市場風(fēng)險(xiǎn)，謀求投資組合資產(chǎn)的長期增值。

投資范圍

本基金的投資組合比例為：本基金權(quán)益類空頭頭寸的價(jià)值占本基金權(quán)益類多頭頭寸的價(jià)值的比例范圍為80%-120%，其中，權(quán)益類空頭頭寸的價(jià)值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價(jià)值及賣出其他權(quán)益類衍生工具的合約價(jià)值的合計(jì)值；權(quán)益類多頭頭寸的價(jià)值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價(jià)值及買入其他權(quán)益類衍生工具的合約價(jià)值的合計(jì)值。
開放期內(nèi)的每個(gè)交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值和有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；封閉期內(nèi)的每個(gè)交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值和有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。
開放期內(nèi)，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。  

投資策略

在力求有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過全市場選股構(gòu)建預(yù)期收益高于市場回報(bào)的投資組合，同時(shí)利用股指期貨等多種策略對(duì)沖投資組合的市場風(fēng)險(xiǎn)，以求獲得不依賴市場整體走向的比較穩(wěn)定的長期資產(chǎn)增值。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

三個(gè)月銀行定期存款稅后收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為特殊的混合型基金，通過采用量化對(duì)沖策略剝離市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此相對(duì)股票型基金和一般的混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較小。