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000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金A類發(fā)布時(shí)間：2019-07-19　　　　來源：基金

基金名稱	華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金A類
基金代碼	000172	基金類別	混合型
基金經(jīng)理	田漢卿	基金管理人	華泰柏瑞基金管理有限公司
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	R3中風(fēng)險(xiǎn)	基金托管人	中國銀行
成立日期	2013-08-02	客戶適合類型	C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資目標(biāo)	在力求有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)達(dá)到或超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭將對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化跟蹤誤差控制在8%以內(nèi)。
投資理念	運(yùn)用量化投資策略，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)指數(shù)收益的目標(biāo)。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%；現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比率不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
投資策略	本基金股票資產(chǎn)跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。以增強(qiáng)指數(shù)投資收益為目的的股票投資策略如下: 利用定量投資模型（如：多因子alpha、風(fēng)險(xiǎn)估測、交易成本等模型），選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在嚴(yán)格控制組合預(yù)期跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求超越標(biāo)的指數(shù)投資回報(bào)。一般情況下，本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的85%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	95%×滬深300指數(shù)收益率＋2.5%(指年收益率，評(píng)價(jià)時(shí)按期間折算)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制將力爭將對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍以內(nèi)。因本基金為指數(shù)增強(qiáng)投資基金，跟蹤誤差的計(jì)算將剔除主動(dòng)回報(bào)的均值。另外，在特殊情況下，從保護(hù)投資人利益出發(fā)對(duì)基金股票倉位做出調(diào)整，以至于股票持倉比例較大低于正常水平時(shí)，基金由此獲得的對(duì)投資人有利的正收益不計(jì)入跟蹤誤差的計(jì)算，但基金由此獲得的負(fù)收益則要計(jì)入跟蹤誤差的計(jì)算。