各投資者:
為進一步加強對股指期貨市場異常交易行為的監(jiān)管,中金所將滬深300、上證50、中證500股指期貨產(chǎn)品的異常交易行為監(jiān)管有關(guān)事項通知如下:
1. 客戶在滬深300、上證50、中證500單個股指期貨產(chǎn)品、單日開倉交易量超過600手的,構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。
2.客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)達到或者超過5次的,構(gòu)成“以自己為交易對象,大量或者多次進行自買自賣”的異常交易行為。套期保值交易的自成交次數(shù)不受此限。
3.客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)達到或者超過400次的,構(gòu)成“日內(nèi)撤單次數(shù)過多”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數(shù)量不受此限。
4. 客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過100次(含),且單筆撤單量達到或者超過交易所規(guī)定的限價指令每次最大下單數(shù)量80%的,構(gòu)成“大量或者多次申報并撤銷申報”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數(shù)量不受此限。
5.客戶單日在單產(chǎn)品多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。
6.客戶出現(xiàn)上述異常交易行為,交易所可對其采取限制開倉的監(jiān)管措施,限制開倉的時間原則上不低于1個月。
自2015年8月26日起開始執(zhí)行。