和合期貨：2018年4月4日豆粕期權(quán)日評
一、豆粕期貨期權(quán)合約成交情況
4月4日，大商所豆粕期貨m1809合約收盤價3223，較前一交易日上漲1.96%，成交量275.6萬手，較前一交易日增加99.7手；豆粕期權(quán)總成交量153564手，其中主力1809系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
|
昨結(jié)算 |
昨收盤 |
結(jié)算價 |
收盤價 |
持倉量 |
成交量 |
C<-m1805->P |
成交量 |
持倉量 |
收盤價 |
結(jié)算價 |
昨收盤 |
昨結(jié)算 |
|
734 |
739.5 |
749 |
751 |
386 |
24 |
2400 |
10 |
3678 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
684 |
690.5 |
699 |
715.5 |
272 |
38 |
2450 |
18 |
2090 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
634 |
640 |
649 |
665.5 |
116 |
44 |
2500 |
236 |
2522 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
584 |
577 |
599 |
601 |
142 |
4 |
2550 |
184 |
2426 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
534 |
527 |
549 |
542 |
540 |
52 |
2600 |
120 |
5066 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
484 |
483 |
499 |
499 |
428 |
-- |
2650 |
62 |
4770 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
434 |
439.5 |
449 |
453 |
436 |
78 |
2700 |
42 |
8532 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
384 |
385.5 |
399 |
424 |
998 |
156 |
2750 |
32 |
6528 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
334 |
338.5 |
349 |
355.5 |
812 |
74 |
2800 |
48 |
5896 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
284 |
288 |
299 |
322 |
4310 |
1314 |
2850 |
2348 |
10418 |
0.5 |
0.5 |
1 |
0.5 |
|
234 |
238.5 |
249 |
278 |
2128 |
1276 |
2900 |
234 |
8838 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
185 |
187.5 |
199.5 |
217.5 |
3026 |
466 |
2950 |
3032 |
7536 |
1 |
0.5 |
1.5 |
1.5 |
|
138.5 |
141 |
151.5 |
176 |
2712 |
694 |
3000 |
10008 |
11088 |
2.5 |
2.5 |
2 |
4.5 |
|
96 |
95.5 |
107 |
130 |
2200 |
892 |
3050 |
4780 |
10714 |
4.5 |
8 |
7 |
12 |
|
61 |
56 |
69 |
86 |
4622 |
3002 |
3100 |
6554 |
7144 |
10.5 |
20 |
19 |
27 |
|
34.5 |
26.5 |
39.5 |
50 |
5916 |
4990 |
3150 |
3734 |
3256 |
22.5 |
40.5 |
40.5 |
50.5 |
|
17.5 |
13.5 |
20 |
26.5 |
8058 |
7292 |
3200 |
2458 |
1084 |
48.5 |
71 |
73 |
83.5 |
|
7.5 |
6 |
8.5 |
12.5 |
7290 |
3932 |
3250 |
260 |
502 |
89 |
109.5 |
119 |
123.5 |
|
2.5 |
3.5 |
3 |
6.5 |
12112 |
2306 |
3300 |
94 |
432 |
138 |
154 |
165 |
169 |
|
1 |
2.5 |
1 |
2 |
5994 |
1812 |
3350 |
152 |
434 |
185.5 |
202 |
213.5 |
217 |
|
0.5 |
1.5 |
0.5 |
1.5 |
6970 |
1608 |
3400 |
58 |
268 |
236 |
251.5 |
261.5 |
266.5 |
|
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
46 |
66 |
3450 |
40 |
20 |
285.5 |
301 |
316 |
316 |
|
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
86 |
126 |
3500 |
60 |
0 |
334.5 |
351 |
366 |
366 |
圖表1：豆粕期權(quán)20180404行情
二、豆粕期現(xiàn)貨基本面分析
基本面來看，CBOT大豆期貨周二持堅,得益于技術(shù)性買盤和小麥期貨大幅走高帶來的外溢效應(yīng)。中美兩國發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂給大豆價格帶來阻礙,此前全球最大進口國--中國宣布對包括豬肉和乙醇在內(nèi)的128種美國商品征收更高關(guān)稅。且上周USDA報告預(yù)計2018年美國大豆種植面積減少,與市場此前預(yù)期相悖。福四通預(yù)計巴西2017/18年度大豆產(chǎn)量料為1.159億噸,較3月預(yù)估上調(diào)2.7%,巴西2017/18年度大豆出口料為6950萬噸,上一年度為6815萬噸。
外盤帶動下，連盤豆粕主力m1809今日再次大幅上漲，增倉放量，預(yù)計短期繼續(xù)偏強走勢的概率較大。
三、期權(quán)交易策略運用
基于對標(biāo)的物連盤豆粕m1809短期繼續(xù)偏強走勢的判斷，建議豆粕看漲期權(quán)多單繼續(xù)適量持有，標(biāo)的m1809下破5日均線，看漲期權(quán)多單止損離場。
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