和合期貨：2018年4月3日豆粕期權(quán)日評
一、豆粕期貨期權(quán)合約成交情況
4月3日，大商所豆粕期貨m1809合約收盤價(jià)3161，較前一交易日下跌0.06%，成交量175.9萬手，較前一交易日減少22.5手；豆粕期權(quán)總成交量108968手，其中主力1809系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
|
昨結(jié)算 |
昨收盤 |
結(jié)算價(jià) |
收盤價(jià) |
持倉量 |
成交量 |
C<-m1809->P |
成交量 |
持倉量 |
收盤價(jià) |
結(jié)算價(jià) |
昨收盤 |
昨結(jié)算 |
|
771 |
771 |
755 |
772 |
732 |
54 |
2400 |
4 |
1516 |
3 |
0.5 |
2.5 |
0.5 |
|
721 |
725.5 |
705 |
722.5 |
370 |
40 |
2450 |
546 |
1068 |
3.5 |
1 |
2.5 |
1 |
|
671.5 |
672 |
655.5 |
673 |
402 |
80 |
2500 |
392 |
1682 |
3.5 |
1.5 |
3 |
2 |
|
622.5 |
636.5 |
606.5 |
623.5 |
434 |
60 |
2550 |
190 |
2006 |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
574 |
574 |
558 |
574 |
476 |
100 |
2600 |
286 |
3840 |
4.5 |
5 |
3.5 |
5 |
|
527 |
528 |
511 |
524 |
598 |
140 |
2650 |
406 |
3550 |
5.5 |
7.5 |
4.5 |
7.5 |
|
480.5 |
473.5 |
464.5 |
472 |
844 |
122 |
2700 |
304 |
7200 |
7.5 |
11 |
7 |
11 |
|
435.5 |
424.5 |
420 |
427.5 |
1644 |
166 |
2750 |
1380 |
9288 |
10 |
16.5 |
8.5 |
16 |
|
392 |
381.5 |
376.5 |
386 |
2250 |
78 |
2800 |
992 |
5890 |
14 |
23 |
11.5 |
22.5 |
|
350.5 |
341 |
335.5 |
337.5 |
1970 |
296 |
2850 |
1412 |
10500 |
18.5 |
31.5 |
17 |
31 |
|
311.5 |
297.5 |
296.5 |
298 |
1518 |
604 |
2900 |
3610 |
8822 |
28 |
42.5 |
25.5 |
41.5 |
|
274 |
256.5 |
259.5 |
254.5 |
1636 |
1044 |
2950 |
2918 |
8688 |
38 |
55.5 |
36.5 |
54 |
|
239.5 |
221 |
225.5 |
220.5 |
6990 |
1378 |
3000 |
5090 |
11588 |
52.5 |
71.5 |
51 |
69.5 |
|
207.5 |
195 |
194.5 |
190.5 |
4980 |
872 |
3050 |
3626 |
7084 |
73 |
90 |
71 |
87 |
|
178.5 |
164 |
166 |
165 |
10996 |
1368 |
3100 |
1386 |
5246 |
96.5 |
111 |
94.5 |
108 |
|
152 |
143.5 |
140.5 |
144 |
8344 |
1890 |
3150 |
1158 |
6182 |
125 |
135.5 |
121.5 |
131.5 |
|
128.5 |
125 |
117.5 |
127.5 |
8250 |
1958 |
3200 |
354 |
2214 |
156.5 |
162.5 |
152.5 |
157.5 |
|
108 |
109 |
98 |
110.5 |
6824 |
1416 |
3250 |
400 |
876 |
188 |
192.5 |
186.5 |
186.5 |
|
89.5 |
96.5 |
80.5 |
98 |
9404 |
4362 |
3300 |
270 |
818 |
222.5 |
225 |
222.5 |
218 |
|
74 |
86 |
65.5 |
87.5 |
17536 |
6472 |
3350 |
532 |
920 |
265 |
260 |
262 |
252 |
|
60.5 |
60.5 |
53 |
76.5 |
700 |
1088 |
3400 |
52 |
52 |
302 |
297 |
288.5 |
288.5 |
|
49 |
49 |
42.5 |
66.5 |
2672 |
4644 |
3450 |
98 |
76 |
342.5 |
336.5 |
326.5 |
326.5 |
圖表1：豆粕期權(quán)20180403行情
二、豆粕期現(xiàn)貨基本面分析
基本面來看，CBOT大豆期貨周一從三周高位下跌,受供應(yīng)充足及美國與中國間貿(mào)易緊張關(guān)系加劇的憂慮拖累，在中國宣布對包括豬肉和乙醇在內(nèi)的128種美國商品征收更高關(guān)稅后,人們擔(dān)心美國與中國將爆發(fā)針鋒相對的貿(mào)易戰(zhàn)。但上周USDA報(bào)告預(yù)計(jì)2018年美國大豆種植面積減少,與市場此前預(yù)期相悖。因此預(yù)計(jì)連盤豆粕主力m1809短期高位震蕩的概率較大。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于對標(biāo)的物連盤豆粕m1809短期高位震蕩的判斷，建議豆粕看漲期權(quán)多單繼續(xù)適量持有，標(biāo)的m1809下破5日均線，看漲期權(quán)多單止損離場。
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