和合期貨：2018年2月14日豆粕期權(quán)日評(píng)
一、豆粕期貨期權(quán)合約成交情況
2月14日，大商所豆粕期貨m1805合約收盤(pán)價(jià)2857，較前一交易日上漲0.49%，成交量49.7萬(wàn)手，較前一交易日減少11.8萬(wàn)手；豆粕期權(quán)總成交量70398手，其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見(jiàn)圖表1。
|
昨結(jié)算 |
結(jié)算價(jià) |
收盤(pán)價(jià) |
持倉(cāng)量 |
成交量 |
C<-m1805->P |
成交量 |
持倉(cāng)量 |
收盤(pán)價(jià) |
結(jié)算價(jià) |
昨結(jié)算 |
|
445 |
457 |
455 |
826 |
58 |
2400 |
86 |
3416 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
395 |
407 |
406.5 |
502 |
74 |
2450 |
124 |
1178 |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
|
345.5 |
357.5 |
359.5 |
524 |
108 |
2500 |
206 |
2762 |
1.5 |
0.5 |
1 |
|
297 |
308.5 |
309.5 |
582 |
96 |
2550 |
116 |
3100 |
2.5 |
2 |
2.5 |
|
250.5 |
261 |
261.5 |
808 |
34 |
2600 |
706 |
8740 |
3.5 |
4.5 |
6 |
|
206 |
215.5 |
216 |
878 |
98 |
2650 |
2388 |
14340 |
5.5 |
9 |
11.5 |
|
164.5 |
173.5 |
169.5 |
3868 |
1800 |
2700 |
7788 |
21622 |
12 |
16.5 |
20 |
|
128 |
135 |
130.5 |
5128 |
1790 |
2750 |
2670 |
17328 |
20.5 |
28 |
33 |
|
96 |
101.5 |
98 |
10292 |
3566 |
2800 |
2188 |
13538 |
37 |
44.5 |
51 |
|
69.5 |
73.5 |
72 |
20046 |
5586 |
2850 |
1704 |
9154 |
60.5 |
66.5 |
74.5 |
|
48 |
51.5 |
54.5 |
17850 |
4786 |
2900 |
780 |
2852 |
93 |
94.5 |
103 |
|
32 |
34.5 |
38.5 |
11398 |
2484 |
2950 |
268 |
1682 |
128.5 |
127 |
137 |
|
20.5 |
22 |
29 |
18804 |
4458 |
3000 |
72 |
1246 |
170.5 |
164.5 |
175.5 |
|
12.5 |
13.5 |
20.5 |
9478 |
1632 |
3050 |
54 |
648 |
212 |
206 |
217.5 |
|
7.5 |
8 |
17 |
22684 |
2142 |
3100 |
30 |
858 |
257.5 |
250.5 |
262 |
|
4 |
4.5 |
13 |
12156 |
3032 |
3150 |
32 |
646 |
303 |
297 |
309 |
圖表1：豆粕期權(quán)20180214行情
二、豆粕期現(xiàn)貨基本面分析
基本面來(lái)看，CBOT大豆期貨周二上揚(yáng)，受助于豆粕期貨急升，市場(chǎng)擔(dān)憂阿根廷干燥天氣會(huì)限制該國(guó)的收成并促使其被迫削減豆粕和豆油出口計(jì)劃，這提振大豆期貨。之前USDA下調(diào)阿根廷2017/18年度大豆產(chǎn)量預(yù)估至5400萬(wàn)噸，上月為5600萬(wàn)噸，布宜諾斯艾利斯谷物交易所也將阿根廷2017/18年度大豆產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至5000萬(wàn)噸。且USDA數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月8日當(dāng)周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為1319038噸，高于80-110萬(wàn)噸的分析師預(yù)估區(qū)間。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
連盤(pán)豆粕m1805今日繼續(xù)跳空高開(kāi)高走，但縮量減倉(cāng)，且臨近春節(jié)假期，南美天氣及外盤(pán)走勢(shì)不確定性較大，因此建議前期看漲期權(quán)多單先行獲利離場(chǎng)。
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