和合期貨：2018年1月30日豆粕期權日評
一、豆粕期貨期權合約成交情況
1月30日，大商所豆粕期貨m1805合約收盤價2804，較前一交易日下跌0.14%，成交量68.6萬手，較前一交易日減少26.5萬手；豆粕期權總成交量35412手，其中主力1805系列期權各合約今日行情見圖表1。
|
昨結算 |
結算價 |
收盤價 |
持倉量 |
成交量 |
C<-m1805->P |
成交量 |
持倉量 |
收盤價 |
結算價 |
昨結算 |
|
389 |
400 |
400 |
886 |
-- |
2400 |
18 |
3036 |
1 |
0.5 |
0.5 |
|
339 |
350 |
349.5 |
652 |
2 |
2450 |
80 |
1342 |
1 |
0.5 |
0.5 |
|
289.5 |
300.5 |
305.5 |
584 |
8 |
2500 |
38 |
2948 |
1.5 |
1 |
1 |
|
242 |
252 |
260 |
686 |
30 |
2550 |
252 |
3110 |
2 |
2.5 |
3.5 |
|
196 |
205.5 |
202 |
1346 |
20 |
2600 |
670 |
8668 |
4 |
6 |
7.5 |
|
153.5 |
162.5 |
167.5 |
1172 |
336 |
2650 |
1780 |
20284 |
7.5 |
12.5 |
15 |
|
115.5 |
123 |
121 |
5784 |
246 |
2700 |
1678 |
25556 |
14.5 |
23.5 |
27 |
|
83 |
89.5 |
90 |
7802 |
678 |
2750 |
1932 |
18180 |
28 |
39.5 |
44.5 |
|
57 |
62 |
62 |
15908 |
3604 |
2800 |
844 |
15628 |
51 |
62 |
68 |
|
37 |
40.5 |
43 |
19720 |
2548 |
2850 |
390 |
8080 |
81 |
90.5 |
98 |
|
23 |
25 |
29.5 |
19418 |
2210 |
2900 |
370 |
3592 |
117.5 |
125 |
133.5 |
|
13.5 |
14.5 |
20 |
12876 |
1182 |
2950 |
114 |
2316 |
160 |
164.5 |
174 |
|
7 |
8 |
15 |
20644 |
1424 |
3000 |
66 |
1494 |
202 |
207.5 |
218 |
|
3.5 |
4 |
11 |
9944 |
526 |
3050 |
4 |
758 |
254 |
254 |
264.5 |
|
1.5 |
2 |
8.5 |
27590 |
1092 |
3100 |
2 |
870 |
301.5 |
301.5 |
312.5 |
|
0.5 |
1 |
6 |
11640 |
600 |
3150 |
-- |
742 |
350.5 |
350.5 |
361.5 |
圖表1：豆粕期權20180130行情
二、豆粕期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
基本面來看，CBOT大豆期貨近期強勢，因投資者擔心南美作物天氣不利，助燃了空頭回補買盤，全球最大大豆出口國巴西部分地的降雨天氣阻礙了收割進度，預計降雨將持續(xù)全周；阿根廷種植帶部分地區(qū)周末降雨，但預報未來十天天氣干燥。CFTC數(shù)據顯示，截至1月23日當周，投機客減持CBOT大豆期貨期權凈空頭倉位19629手，至117023手。
盤面來看，連豆粕1805突破性上漲后，今日縮量，小幅回調，預計在南美天氣炒作的帶動下，短期繼續(xù)震蕩偏強概率較大。
三、期權交易策略運用
基于對豆粕期價短期繼續(xù)震蕩偏強的看法，建議看漲期權多單繼續(xù)適量持有。
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