和合期貨：2018年1月9日白糖期權(quán)日評(píng)
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
1月9日，鄭商所白糖期貨SR1805合約收盤(pán)價(jià)5864，較前一交易日下跌0.17%，成交量31.2萬(wàn)手，較昨日增加86696手；白糖期權(quán)總成交量17140手，其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見(jiàn)圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2018-01-09) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤(pán) |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動(dòng)率 |
|
SR805C5300 |
570.00 |
0.00 |
567.00 |
0 |
0.9810 |
11.38 |
|
SR805C5400 |
472.50 |
0.00 |
469.50 |
0 |
0.9566 |
10.88 |
|
SR805C5500 |
378.00 |
0.00 |
375.50 |
0 |
0.9133 |
10.52 |
|
SR805C5600 |
290.00 |
282.00 |
287.00 |
106 |
0.8420 |
10.30 |
|
SR805C5700 |
212.00 |
198.50 |
209.00 |
60 |
0.7356 |
10.22 |
|
SR805C5800 |
147.00 |
138.00 |
144.00 |
10 |
0.6010 |
10.25 |
|
SR805C5900 |
97.50 |
92.50 |
95.00 |
772 |
0.4578 |
10.41 |
|
SR805C6000 |
62.50 |
57.50 |
60.00 |
726 |
0.3277 |
10.67 |
|
SR805C6100 |
39.00 |
35.50 |
37.50 |
2,642 |
0.2239 |
11.04 |
|
SR805C6200 |
25.00 |
22.00 |
23.50 |
1,222 |
0.1504 |
11.51 |
|
SR805C6300 |
16.00 |
14.50 |
15.50 |
568 |
0.1015 |
12.07 |
|
SR805C6400 |
11.00 |
10.50 |
10.50 |
772 |
0.0699 |
12.73 |
|
SR805C6500 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
226 |
0.0499 |
13.48 |
|
SR805C6600 |
5.50 |
6.00 |
5.50 |
2 |
0.0368 |
14.30 |
|
SR805C6700 |
4.50 |
5.00 |
4.50 |
70 |
0.0294 |
15.21 |
|
SR805C6800 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0 |
0.0237 |
16.19 |
|
SR805C6900 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0 |
0.0209 |
17.24 |
|
SR805C7000 |
3.00 |
0.00 |
3.50 |
0 |
0.0189 |
18.36 |
|
SR805C7100 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0 |
0.0175 |
19.54 |
|
SR805C7200 |
3.00 |
2.00 |
2.00 |
2 |
0.0118 |
19.54 |
|
SR805C7300 |
2.00 |
0.00 |
1.50 |
0 |
0.0076 |
19.54 |
|
SR805C7400 |
1.50 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.0048 |
19.54 |
|
小計(jì) |
|
|
|
7,178 |
|
|
|
SR805P5300 |
2.50 |
3.50 |
2.50 |
66 |
-0.0233 |
11.38 |
|
SR805P5400 |
5.50 |
6.00 |
5.50 |
138 |
-0.0446 |
10.88 |
|
SR805P5500 |
11.00 |
12.00 |
11.50 |
202 |
-0.0850 |
10.52 |
|
SR805P5600 |
22.50 |
24.00 |
22.50 |
320 |
-0.1541 |
10.30 |
|
SR805P5700 |
44.00 |
45.50 |
44.00 |
1,552 |
-0.2588 |
10.22 |
|
SR805P5800 |
78.50 |
79.50 |
78.50 |
1,286 |
-0.3926 |
10.25 |
|
SR805P5900 |
128.50 |
129.50 |
128.50 |
250 |
-0.5356 |
10.41 |
|
SR805P6000 |
192.50 |
196.00 |
193.00 |
208 |
-0.6663 |
10.67 |
|
SR805P6100 |
269.00 |
275.50 |
270.00 |
116 |
-0.7712 |
11.04 |
|
SR805P6200 |
354.00 |
364.50 |
355.50 |
258 |
-0.8461 |
11.51 |
|
SR805P6300 |
445.00 |
0.00 |
447.00 |
0 |
-0.8967 |
12.07 |
|
SR805P6400 |
539.50 |
0.00 |
542.00 |
0 |
-0.9301 |
12.73 |
|
SR805P6500 |
636.00 |
0.00 |
639.00 |
0 |
-0.9518 |
13.48 |
|
SR805P6600 |
734.00 |
0.00 |
737.00 |
0 |
-0.9666 |
14.30 |
|
SR805P6700 |
833.00 |
822.00 |
836.00 |
4 |
-0.9753 |
15.21 |
|
SR805P6800 |
932.00 |
0.00 |
935.00 |
0 |
-0.9822 |
16.19 |
|
SR805P6900 |
1,032.00 |
0.00 |
1,035.00 |
0 |
-0.9859 |
17.24 |
|
SR805P7000 |
1,131.50 |
0.00 |
1,134.50 |
0 |
-0.9888 |
18.36 |
|
SR805P7100 |
1,231.50 |
0.00 |
1,234.50 |
0 |
-0.9906 |
19.54 |
|
SR805P7200 |
1,331.00 |
0.00 |
1,334.00 |
0 |
-0.9983 |
19.54 |
|
SR805P7300 |
1,431.00 |
0.00 |
1,434.00 |
0 |
-1.0000 |
19.54 |
|
SR805P7400 |
1,531.00 |
0.00 |
1,534.00 |
0 |
-1.0000 |
19.54 |
|
小計(jì) |
|
|
|
4,400 |
|
|
|
SR合計(jì) |
|
|
|
17,140 |
|
|
|
總計(jì) |
|
|
|
17,140 |
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圖表1：白糖期權(quán)20180109行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE紐約原糖期貨周一大幅下挫，投機(jī)客賣出導(dǎo)致價(jià)格在第一分鐘的交易中下跌，稍后激發(fā)了自動(dòng)賣盤(pán)指令，同時(shí)指數(shù)基金的買盤(pán)不振。目前投資者重新聚焦偏空的基本面，倍受關(guān)注的商品分析公司Green Pool將2017/18年全球糖市供應(yīng)過(guò)剩規(guī)模預(yù)估上調(diào)至1043萬(wàn)噸，之前預(yù)估為980萬(wàn)噸。且巴西12月出口1526213噸原糖，低于11月的1834579噸，更低于上年同期的2087582噸。盤(pán)面看，鄭糖1805明顯仍處于弱勢(shì)之中，預(yù)計(jì)短期繼續(xù)震蕩下行的概率較大。后期需及時(shí)關(guān)注春節(jié)備貨能否給糖價(jià)帶來(lái)支撐。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價(jià)短期繼續(xù)震蕩下行的看法，建議看跌期權(quán)多單繼續(xù)持有，標(biāo)的破20日均線止盈離場(chǎng)。
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