和合期貨：2018年1月3日白糖期權(quán)日評(píng)
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
1月3日，鄭商所白糖期貨SR1805合約收盤價(jià)5905，較前一交易日上漲0.14%，成交量23.1萬手，較昨日減少97650手；白糖期權(quán)總成交量20438手，其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2018-01-03) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動(dòng)率 |
|
SR805C5300 |
621.50 |
0.00 |
604.50 |
0 |
0.9757 |
12.14 |
|
SR805C5400 |
523.50 |
0.00 |
507.00 |
0 |
0.9550 |
11.41 |
|
SR805C5500 |
428.00 |
0.00 |
412.00 |
0 |
0.9196 |
10.84 |
|
SR805C5600 |
336.50 |
327.00 |
322.00 |
22 |
0.8601 |
10.42 |
|
SR805C5700 |
253.00 |
238.50 |
239.50 |
104 |
0.7703 |
10.14 |
|
SR805C5800 |
180.50 |
167.50 |
168.50 |
98 |
0.6498 |
10.01 |
|
SR805C5900 |
122.00 |
113.00 |
112.00 |
302 |
0.5101 |
10.00 |
|
SR805C6000 |
79.00 |
70.00 |
71.50 |
824 |
0.3730 |
10.11 |
|
SR805C6100 |
49.00 |
41.00 |
44.00 |
972 |
0.2573 |
10.34 |
|
SR805C6200 |
30.50 |
26.00 |
27.00 |
2,668 |
0.1705 |
10.68 |
|
SR805C6300 |
19.00 |
16.00 |
16.50 |
2,114 |
0.1120 |
11.13 |
|
SR805C6400 |
12.00 |
10.50 |
11.00 |
850 |
0.0749 |
11.68 |
|
SR805C6500 |
8.00 |
7.50 |
7.50 |
256 |
0.0516 |
12.32 |
|
SR805C6600 |
5.50 |
4.00 |
5.50 |
12 |
0.0368 |
13.06 |
|
SR805C6700 |
4.50 |
3.50 |
4.00 |
4 |
0.0287 |
13.88 |
|
SR805C6800 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0 |
0.0228 |
14.79 |
|
SR805C6900 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0 |
0.0197 |
15.77 |
|
SR805C7000 |
2.50 |
0.00 |
3.00 |
0 |
0.0175 |
16.84 |
|
SR805C7100 |
2.50 |
0.00 |
3.00 |
0 |
0.0162 |
17.97 |
|
SR805C7200 |
2.50 |
0.00 |
2.00 |
0 |
0.0107 |
17.97 |
|
SR805C7300 |
1.50 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.0068 |
17.97 |
|
SR805C7400 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0042 |
17.97 |
|
小計(jì) |
|
|
|
8,226 |
|
|
|
SR805P5300 |
2.50 |
3.50 |
4.00 |
2 |
-0.0281 |
12.14 |
|
SR805P5400 |
4.50 |
4.50 |
6.00 |
92 |
-0.0462 |
11.41 |
|
SR805P5500 |
9.00 |
10.00 |
11.00 |
102 |
-0.0790 |
10.84 |
|
SR805P5600 |
17.50 |
19.50 |
20.50 |
400 |
-0.1362 |
10.42 |
|
SR805P5700 |
33.00 |
36.00 |
38.00 |
1,908 |
-0.2242 |
10.14 |
|
SR805P5800 |
60.50 |
63.50 |
66.00 |
1,114 |
-0.3435 |
10.01 |
|
SR805P5900 |
101.50 |
107.50 |
109.00 |
832 |
-0.4829 |
10.00 |
|
SR805P6000 |
157.50 |
165.50 |
167.50 |
1,634 |
-0.6203 |
10.11 |
|
SR805P6100 |
227.00 |
237.50 |
239.50 |
146 |
-0.7370 |
10.34 |
|
SR805P6200 |
308.00 |
320.50 |
322.00 |
764 |
-0.8253 |
10.68 |
|
SR805P6300 |
395.50 |
408.00 |
411.50 |
198 |
-0.8857 |
11.13 |
|
SR805P6400 |
488.50 |
0.00 |
505.50 |
0 |
-0.9248 |
11.68 |
|
SR805P6500 |
584.50 |
606.00 |
602.00 |
12 |
-0.9502 |
12.32 |
|
SR805P6600 |
682.00 |
0.00 |
699.50 |
0 |
-0.9669 |
13.06 |
|
SR805P6700 |
780.50 |
0.00 |
798.50 |
0 |
-0.9767 |
13.88 |
|
SR805P6800 |
880.00 |
0.00 |
898.00 |
0 |
-0.9840 |
14.79 |
|
SR805P6900 |
979.50 |
0.00 |
997.50 |
0 |
-0.9883 |
15.77 |
|
SR805P7000 |
1,079.00 |
0.00 |
1,097.50 |
0 |
-0.9912 |
16.84 |
|
SR805P7100 |
1,179.00 |
0.00 |
1,197.00 |
0 |
-0.9933 |
17.97 |
|
SR805P7200 |
1,279.00 |
0.00 |
1,297.00 |
0 |
-0.9998 |
17.97 |
|
SR805P7300 |
1,379.00 |
0.00 |
1,397.00 |
0 |
-1.0000 |
17.97 |
|
SR805P7400 |
1,479.00 |
0.00 |
1,497.00 |
0 |
-1.0000 |
17.97 |
|
小計(jì) |
|
|
|
7,204 |
|
|
|
SR合計(jì) |
|
|
|
20,438 |
|
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|
總計(jì) |
|
|
|
20,438 |
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圖表1：白糖期權(quán)20180103行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE紐約原糖期貨周二在2018年首個(gè)交易日漲至約一個(gè)月來最高，因空頭回補(bǔ)和美元疲弱，但2017全年下跌逾22%，為2011年以來最大年線跌幅，因預(yù)期供應(yīng)大量過剩，且巴西貿(mào)易部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，巴西12月出口1526213噸原糖，低于11月的1834579噸，更低于上年同期的2087582噸。目前內(nèi)外盤走勢(shì)分化嚴(yán)重，鄭糖1805今日微幅反彈，但成交量減少，且MACD仍處于0軸下方，預(yù)計(jì)短期繼續(xù)震蕩偏弱的概率較大，后期需及時(shí)關(guān)注春節(jié)備貨能否給糖價(jià)帶來支撐。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價(jià)短期繼續(xù)震蕩偏弱的看法，建議看跌期權(quán)多單適量持有，標(biāo)的破6000止盈離場(chǎng)。
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