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投資資訊
和合期貨:2017年12月12日白糖期權(quán)日評發(fā)布時間:2017-12-12    來源:投詢部

和合期貨:2017年1212白糖期權(quán)日評


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

12月12日,鄭商所白糖期貨SR1805合約收盤價6095,較前一交易日下跌0.07%,成交量20.8萬手,較昨日減少13.7萬手;白糖期權(quán)總成交量11090手,其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-12-12)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動率

SR805C5300

825.50

0.00

815.00

0

0.9753

14.56

SR805C5400

727.00

0.00

716.50

0

0.9635

13.56

SR805C5500

629.50

0.00

619.50

0

0.9465

12.69

SR805C5600

533.50

0.00

524.00

0

0.9206

11.94

SR805C5700

440.50

0.00

431.50

0

0.8812

11.30

SR805C5800

352.50

337.00

344.00

28

0.8235

10.76

SR805C5900

270.50

257.50

262.50

22

0.7443

10.33

SR805C6000

197.50

185.00

191.50

150

0.6419

9.99

SR805C6100

137.00

122.00

132.00

514

0.5221

9.75

SR805C6200

89.50

79.00

86.50

642

0.3974

9.59

SR805C6300

55.50

48.00

53.00

1,702

0.2815

9.52

SR805C6400

33.00

27.50

31.50

2,162

0.1884

9.53

SR805C6500

19.00

16.00

18.00

924

0.1183

9.61

SR805C6600

10.50

9.00

10.50

30

0.0732

9.76

SR805C6700

6.00

6.00

6.00

104

0.0444

9.99

SR805C6800

3.50

0.00

3.50

0

0.0271

10.28

SR805C6900

2.50

0.00

2.00

0

0.0171

10.63

SR805C7000

1.50

0.00

1.50

0

0.0113

11.04

SR805C7100

0.50

0.00

1.00

0

0.0077

11.52

SR805C7200

0.50

0.00

0.50

0

0.0057

12.04

SR805C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0030

12.04

SR805C7400

0.50

1.50

0.50

4

0.0015

12.04

小計

 

 

 

6,282

 

 

SR805P5300

6.00

0.00

5.50

0

-0.0295

14.56

SR805P5400

7.50

6.00

7.50

2

-0.0395

13.56

SR805P5500

10.00

8.00

10.00

44

-0.0544

12.69

SR805P5600

14.00

14.50

14.00

62

-0.0781

11.94

SR805P5700

20.50

23.50

21.50

400

-0.1153

11.30

SR805P5800

32.00

33.50

33.00

1,204

-0.1709

10.76

SR805P5900

49.50

54.50

51.50

510

-0.2484

10.33

SR805P6000

75.50

86.00

79.50

800

-0.3498

9.99

SR805P6100

114.50

130.00

119.50

480

-0.4691

9.75

SR805P6200

166.00

185.00

172.50

478

-0.5940

9.59

SR805P6300

231.00

247.00

238.50

106

-0.7111

9.52

SR805P6400

307.50

309.50

316.50

6

-0.8061

9.53

SR805P6500

393.00

425.00

402.00

62

-0.8789

9.61

SR805P6600

484.50

0.00

494.50

0

-0.9271

9.76

SR805P6700

580.00

0.00

590.00

0

-0.9596

9.99

SR805P6800

678.00

0.00

688.00

0

-0.9808

10.28

SR805P6900

777.00

0.00

787.00

0

-0.9950

10.63

SR805P7000

877.00

0.00

887.00

0

-1.0000

11.04

SR805P7100

977.00

0.00

987.00

0

-1.0000

11.52

SR805P7200

1,077.00

0.00

1,087.00

0

-1.0000

12.04

SR805P7300

1,177.00

0.00

1,187.00

0

-1.0000

12.04

SR805P7400

1,277.00

0.00

1,287.00

0

-1.0000

12.04

小計

 

 

 

4,154

 

 

SR合計

 

 

 

11,090

 

 

總計

 

 

 

11,090

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171212行情

二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

ICE紐約原糖期貨連續(xù)第五日走低,并觸及七周低位,投資者聚焦全球供應(yīng)過剩情況。市場焦點從擔(dān)憂頭號產(chǎn)糖國巴西的產(chǎn)量,轉(zhuǎn)向預(yù)期印度和歐盟等其他重要出產(chǎn)地產(chǎn)量上升。盡管清倉顯示出巴西注重生產(chǎn)乙醇,但交易商依然對大量的糖供應(yīng)過剩作出反應(yīng)。印度糖廠產(chǎn)量同比大幅增加,歐盟和巴基斯坦出口亦預(yù)計強勁。但路易達(dá)孚旗下巴西糖及乙醇生產(chǎn)商預(yù)計巴西中南部地區(qū)2018/19年度甘蔗產(chǎn)量將從2017/18年度的5.99億噸降至5.86億噸。外盤帶動下,預(yù)計鄭糖1805短期將震蕩走弱的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運用

基于鄭糖期價短期將震蕩走弱的看法,建議頂部寬跨式套利單獲利離場,看跌期權(quán)多單輕倉介入。


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