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投資資訊
2017年12月11日白糖期權(quán)日評發(fā)布時(shí)間:2017-12-11    來源:投詢部

和合期貨:2017年1211白糖期權(quán)日評


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

12月11日,鄭商所白糖期貨SR1805合約收盤價(jià)6099,較前一交易日下跌1.29%,成交量34.5萬手,較昨日增加41996手;白糖期權(quán)總成交量18312手,其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-12-11)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動(dòng)率

SR805C5300

856.50

0.00

825.50

0

0.9741

14.80

SR805C5400

758.00

0.00

727.00

0

0.9628

13.74

SR805C5500

660.50

0.00

629.50

0

0.9468

12.81

SR805C5600

564.00

0.00

533.50

0

0.9225

12.01

SR805C5700

470.00

0.00

440.50

0

0.8852

11.33

SR805C5800

380.50

331.50

352.50

54

0.8300

10.76

SR805C5900

296.50

251.50

270.50

328

0.7532

10.30

SR805C6000

221.00

180.50

197.50

834

0.6536

9.93

SR805C6100

156.00

124.50

137.00

838

0.5345

9.67

SR805C6200

105.00

82.00

89.50

2,256

0.4090

9.50

SR805C6300

67.00

47.50

55.50

2,814

0.2916

9.42

SR805C6400

41.00

29.00

33.00

1,226

0.1953

9.42

SR805C6500

24.50

16.50

19.00

1,374

0.1235

9.50

SR805C6600

14.50

10.50

10.50

450

0.0761

9.66

SR805C6700

8.50

7.00

6.00

224

0.0465

9.89

SR805C6800

5.50

0.00

3.50

0

0.0286

10.19

SR805C6900

3.50

0.00

2.50

0

0.0182

10.55

SR805C7000

2.50

0.00

1.50

0

0.0120

10.98

SR805C7100

2.00

0.00

0.50

0

0.0062

10.98

SR805C7200

1.50

0.00

0.50

0

0.0030

10.98

SR805C7300

1.00

0.00

0.50

0

0.0014

10.98

SR805C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0006

10.98

小計(jì)

 

 

 

10,398

 

 

SR805P5300

8.00

4.50

6.00

22

-0.0306

14.80

SR805P5400

9.00

0.00

7.50

0

-0.0401

13.74

SR805P5500

11.50

0.00

10.00

0

-0.0542

12.81

SR805P5600

14.50

14.50

14.00

178

-0.0764

12.01

SR805P5700

20.50

24.00

20.50

460

-0.1115

11.33

SR805P5800

30.00

35.50

32.00

934

-0.1646

10.76

SR805P5900

45.50

56.50

49.50

1,550

-0.2396

10.30

SR805P6000

69.50

85.00

75.50

752

-0.3381

9.93

SR805P6100

103.50

130.50

114.50

442

-0.4566

9.67

SR805P6200

151.50

183.00

166.00

384

-0.5823

9.50

SR805P6300

212.50

250.00

231.00

308

-0.7007

9.42

SR805P6400

285.50

332.00

307.50

138

-0.7988

9.42

SR805P6500

368.50

414.00

393.00

204

-0.8733

9.50

SR805P6600

458.50

0.00

484.50

0

-0.9240

9.66

SR805P6700

552.50

0.00

580.00

0

-0.9572

9.89

SR805P6800

649.50

0.00

678.00

0

-0.9791

10.19

SR805P6900

748.00

0.00

777.00

0

-0.9936

10.55

SR805P7000

847.00

0.00

877.00

0

-1.0000

10.98

SR805P7100

947.00

0.00

977.00

0

-1.0000

10.98

SR805P7200

1,047.00

0.00

1,077.00

0

-1.0000

10.98

SR805P7300

1,147.00

0.00

1,177.00

0

-1.0000

10.98

SR805P7400

1,247.00

0.00

1,277.00

0

-1.0000

10.98

小計(jì)

 

 

 

5,372

 

 

SR合計(jì)

 

 

 

18,312

 

 

總計(jì)

 

 

 

18,312

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171211行情

二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

ICE紐約原糖期貨周五跌至六周低位,為連續(xù)第四個(gè)交易日下跌,因交易員聚焦全球供應(yīng)充裕及技術(shù)信號(hào)疲弱。盡管清倉顯示出巴西注重生產(chǎn)乙醇,但交易商依然對大量的糖供應(yīng)過剩作出反應(yīng)。印度糖廠產(chǎn)量同比大幅增加,歐盟和巴基斯坦出口亦預(yù)計(jì)強(qiáng)勁。但路易達(dá)孚旗下巴西糖及乙醇生產(chǎn)商預(yù)計(jì)巴西中南部地區(qū)2018/19年度甘蔗產(chǎn)量將從2017/18年度的5.99億噸降至5.86億噸。外盤帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)鄭糖1805短期將震蕩走弱的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運(yùn)用

基于鄭糖期價(jià)短期將震蕩走弱的看法,建議頂部寬跨式套利單獲利離場,看跌期權(quán)多單輕倉介入。


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