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投資資訊
2017年12月7日白糖期權(quán)日評發(fā)布時間:2017-12-07    來源:投詢部

和合期貨:2017年127白糖期權(quán)日評


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

12月7日,鄭商所白糖期貨SR1805合約收盤價6171,較前一交易日上漲0.11%,成交量26.0萬手,較昨日減少60880手;白糖期權(quán)總成交量18380手,其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-12-07)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動率

SR805C5300

896.00

0.00

861.00

0

0.9663

15.84

SR805C5400

797.00

0.00

762.00

0

0.9575

14.57

SR805C5500

698.50

0.00

664.50

0

0.9435

13.47

SR805C5600

601.50

0.00

568.00

0

0.9231

12.51

SR805C5700

506.00

0.00

474.00

0

0.8915

11.69

SR805C5800

414.00

368.00

384.00

2

0.8446

11.00

SR805C5900

327.00

305.50

299.50

52

0.7766

10.44

SR805C6000

247.00

234.00

223.50

158

0.6862

10.01

SR805C6100

178.00

166.50

158.00

614

0.5753

9.68

SR805C6200

121.50

111.50

106.50

996

0.4523

9.47

SR805C6300

79.50

69.50

67.50

2,000

0.3325

9.36

SR805C6400

49.50

41.50

41.00

1,190

0.2293

9.35

SR805C6500

30.50

25.00

24.50

1,418

0.1506

9.44

SR805C6600

18.50

16.00

14.50

784

0.0962

9.61

SR805C6700

12.00

9.00

8.50

392

0.0606

9.88

SR805C6800

7.50

5.50

5.50

2

0.0388

10.22

SR805C6900

5.50

0.00

3.50

0

0.0261

10.65

SR805C7000

4.00

0.00

2.50

0

0.0184

11.15

SR805C7100

3.50

0.00

2.00

0

0.0135

11.72

SR805C7200

3.00

0.00

1.50

0

0.0108

12.36

SR805C7300

2.50

0.00

1.00

0

0.0062

12.36

SR805C7400

2.50

5.00

0.50

22

0.0034

12.36

小計

 

 

 

7,630

 

 

SR805P5300

7.00

3.00

8.00

138

-0.0372

15.84

SR805P5400

8.00

5.00

9.50

2

-0.0448

14.57

SR805P5500

9.50

9.50

11.50

26

-0.0572

13.47

SR805P5600

12.00

15.00

15.00

244

-0.0758

12.51

SR805P5700

16.50

21.50

20.50

832

-0.1053

11.69

SR805P5800

24.00

31.50

29.50

2,188

-0.1503

11.00

SR805P5900

36.50

46.50

45.00

1,244

-0.2164

10.44

SR805P6000

55.50

67.00

68.00

1,518

-0.3055

10.01

SR805P6100

86.00

102.50

101.50

1,116

-0.4156

9.68

SR805P6200

128.50

154.50

149.00

184

-0.5385

9.47

SR805P6300

185.50

202.50

209.00

92

-0.6591

9.36

SR805P6400

255.00

283.00

282.00

4

-0.7639

9.35

SR805P6500

335.00

380.00

364.50

18

-0.8450

9.44

SR805P6600

422.50

0.00

454.50

0

-0.9023

9.61

SR805P6700

515.50

0.00

548.50

0

-0.9413

9.88

SR805P6800

611.50

0.00

645.00

0

-0.9666

10.22

SR805P6900

709.00

0.00

743.50

0

-0.9829

10.65

SR805P7000

808.00

0.00

843.00

0

-0.9939

11.15

SR805P7100

907.50

0.00

943.00

0

-0.9994

11.72

SR805P7200

1,007.00

0.00

1,043.00

0

-1.0000

12.36

SR805P7300

1,107.00

0.00

1,143.00

0

-1.0000

12.36

SR805P7400

1,207.00

0.00

1,243.00

0

-1.0000

12.36

小計

 

 

 

7,606

 

 

SR合計

 

 

 

18,380

 

 

總計

 

 

 

18,380

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171207行情

二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

ICE紐約原糖期貨下跌至一個月低位,受累于全球供應(yīng)充裕預期。印度糖廠產(chǎn)量同比大幅增加,歐盟和巴基斯坦出口亦預計強勁。印度糖廠協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,10月1日至11月30日,印度糖廠累計產(chǎn)糖395萬噸,較上年同期增逾42%,因甘蔗供應(yīng)增加使得今年開榨的糖廠更多。但預期頭號種植國巴西糖廠將減少甘蔗產(chǎn)糖數(shù)量,貿(mào)易巨頭路易達孚旗下巴西糖及乙醇生產(chǎn)商Biosev稱,預計巴西中南部地區(qū)2018/19年度甘蔗產(chǎn)量將從2017/18年度的5.99億噸降至5.86億噸。因此預計鄭糖1805繼續(xù)震蕩反復的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運用

基于鄭糖期價短期繼續(xù)震蕩反復的看法,建議頂部寬跨式套利單繼續(xù)持有。


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