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投資資訊
2017年12月6日白糖期權(quán)日評(píng)發(fā)布時(shí)間:2017-12-06    來源:投詢部

和合期貨:2017年126白糖期權(quán)日評(píng)


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

12月6日,鄭商所白糖期貨SR1805合約收盤價(jià)6164,較前一交易日下跌0.40%,成交量32.1萬手,較昨日減少1080手;白糖期權(quán)總成交量14678手,其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-12-06)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動(dòng)率

SR805C5300

894.00

0.00

896.00

0

0.9719

15.89

SR805C5400

795.00

0.00

797.00

0

0.9645

14.55

SR805C5500

696.50

0.00

698.50

0

0.9541

13.38

SR805C5600

599.50

0.00

601.50

0

0.9363

12.37

SR805C5700

504.50

0.00

506.00

0

0.9096

11.52

SR805C5800

412.50

0.00

414.00

0

0.8690

10.81

SR805C5900

325.50

323.50

327.00

46

0.8092

10.25

SR805C6000

246.00

230.00

247.00

224

0.7263

9.81

SR805C6100

177.00

164.00

178.00

450

0.6188

9.50

SR805C6200

120.50

107.50

121.50

692

0.4967

9.31

SR805C6300

78.00

69.00

79.50

1,182

0.3735

9.24

SR805C6400

48.00

41.50

49.50

1,342

0.2645

9.28

SR805C6500

28.50

25.50

30.50

970

0.1792

9.42

SR805C6600

16.50

16.00

18.50

406

0.1174

9.65

SR805C6700

10.00

11.00

12.00

180

0.0780

9.99

SR805C6800

6.00

7.00

7.50

8

0.0527

10.41

SR805C6900

4.00

0.00

5.50

0

0.0367

10.92

SR805C7000

2.50

5.00

4.00

2

0.0276

11.52

SR805C7100

2.00

0.00

3.50

0

0.0215

12.19

SR805C7200

1.50

4.00

3.00

18

0.0180

12.94

SR805C7300

1.00

5.00

2.50

42

0.0155

13.76

SR805C7400

0.50

4.50

2.50

108

0.0141

14.65

小計(jì)

 

 

 

5,670

 

 

SR805P5300

6.00

0.00

7.00

0

-0.0326

15.89

SR805P5400

6.50

4.50

8.00

10

-0.0389

14.55

SR805P5500

8.50

7.00

9.50

150

-0.0478

13.38

SR805P5600

11.00

13.00

12.00

126

-0.0638

12.37

SR805P5700

16.00

15.50

16.50

54

-0.0884

11.52

SR805P5800

23.50

25.00

24.00

428

-0.1268

10.81

SR805P5900

36.00

40.00

36.50

1,240

-0.1846

10.25

SR805P6000

55.50

62.50

55.50

780

-0.2659

9.81

SR805P6100

86.00

96.00

86.00

1,052

-0.3722

9.50

SR805P6200

128.50

142.00

128.50

500

-0.4940

9.31

SR805P6300

185.00

202.00

185.50

104

-0.6176

9.24

SR805P6400

254.00

273.50

255.00

36

-0.7280

9.28

SR805P6500

334.00

357.00

335.00

22

-0.8153

9.42

SR805P6600

421.50

0.00

422.50

0

-0.8797

9.65

SR805P6700

514.50

0.00

515.50

0

-0.9220

9.99

SR805P6800

611.00

0.00

611.50

0

-0.9504

10.41

SR805P6900

709.00

0.00

709.00

0

-0.9694

10.92

SR805P7000

808.00

0.00

808.00

0

-0.9810

11.52

SR805P7100

908.00

0.00

907.50

0

-0.9894

12.19

SR805P7200

1,008.00

0.00

1,007.00

0

-0.9951

12.94

SR805P7300

1,108.00

0.00

1,107.00

0

-0.9979

13.76

SR805P7400

1,208.00

0.00

1,207.00

0

-0.9992

14.65

小計(jì)

 

 

 

4,502

 

 

SR合計(jì)

 

 

 

14,678

 

 

總計(jì)

 

 

 

14,678

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171206行情

二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

ICE紐約原糖期貨周二收盤下跌,受累于全球供應(yīng)過剩前景,花旗研究表示,2017-18年度全球糖市供應(yīng)大量過剩將限制2018年上半年價(jià)格走勢(shì);但預(yù)期頭號(hào)種植國(guó)巴西糖廠將減少甘蔗產(chǎn)糖數(shù)量,貿(mào)易巨頭路易達(dá)孚旗下巴西糖及乙醇生產(chǎn)商Biosev周二稱,預(yù)計(jì)巴西中南部地區(qū)2018/19年度甘蔗產(chǎn)量將從2017/18年度的5.99億噸降至5.86億噸。多空交織的情況下,預(yù)計(jì)鄭糖1805繼續(xù)震蕩反復(fù)的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運(yùn)用

基于鄭糖期價(jià)短期繼續(xù)震蕩反復(fù)的看法,建議頂部寬跨式套利單繼續(xù)持有。


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