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投資資訊
和合期貨:2017年12月5日白糖期權(quán)日評發(fā)布時(shí)間:2017-12-05    來源:投詢部

和合期貨:2017年125白糖期權(quán)日評


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

12月5日,鄭商所白糖期貨SR1805合約收盤價(jià)6189,較前一交易日上漲0.21%,成交量32.2萬手,較昨日增加38798手;白糖期權(quán)總成交量23198手,其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-12-05)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動率

SR805C5300

847.00

0.00

894.00

0

0.9775

15.21

SR805C5400

748.00

0.00

795.00

0

0.9700

14.03

SR805C5500

650.50

0.00

696.50

0

0.9579

12.99

SR805C5600

554.50

586.50

599.50

2

0.9395

12.10

SR805C5700

461.00

0.00

504.50

0

0.9119

11.33

SR805C5800

371.00

393.50

412.50

36

0.8701

10.68

SR805C5900

288.50

338.00

325.50

90

0.8093

10.16

SR805C6000

214.00

245.00

246.00

358

0.7257

9.74

SR805C6100

150.50

176.00

177.00

772

0.6179

9.43

SR805C6200

100.50

119.50

120.50

1,902

0.4953

9.22

SR805C6300

63.50

74.50

78.00

1,524

0.3709

9.11

SR805C6400

37.50

46.50

48.00

1,182

0.2601

9.09

SR805C6500

22.00

26.50

28.50

448

0.1722

9.16

SR805C6600

12.00

17.50

16.50

1,526

0.1100

9.31

SR805C6700

7.00

12.00

10.00

954

0.0694

9.54

SR805C6800

4.00

0.00

6.00

0

0.0440

9.85

SR805C6900

2.50

3.00

4.00

8

0.0287

10.23

SR805C7000

1.50

10.00

2.50

16

0.0195

10.68

SR805C7100

0.50

0.00

2.00

0

0.0137

11.20

SR805C7200

0.50

0.00

1.50

0

0.0106

11.78

SR805C7300

0.50

0.00

1.00

0

0.0059

11.78

SR805C7400

0.50

2.00

0.50

2

0.0031

11.78

小計(jì)

 

 

 

8,820

 

 

SR805P5300

4.50

4.00

6.00

4

-0.0282

15.21

SR805P5400

5.50

5.00

6.50

8

-0.0344

14.03

SR805P5500

8.00

7.00

8.50

200

-0.0446

12.99

SR805P5600

12.00

9.50

11.00

380

-0.0609

12.10

SR805P5700

18.00

15.50

16.00

1,092

-0.0862

11.33

SR805P5800

28.00

23.50

23.50

1,258

-0.1257

10.68

SR805P5900

44.50

37.00

36.00

3,352

-0.1844

10.16

SR805P6000

69.00

57.00

55.50

1,052

-0.2663

9.74

SR805P6100

105.00

86.50

86.00

1,168

-0.3730

9.43

SR805P6200

154.00

131.00

128.50

888

-0.4953

9.22

SR805P6300

216.00

184.50

185.00

358

-0.6202

9.11

SR805P6400

289.50

253.00

254.00

178

-0.7323

9.09

SR805P6500

373.00

345.50

334.00

26

-0.8224

9.16

SR805P6600

463.00

435.50

421.50

6

-0.8876

9.31

SR805P6700

558.00

529.00

514.50

6

-0.9314

9.54

SR805P6800

655.00

0.00

611.00

0

-0.9606

9.85

SR805P6900

754.00

0.00

709.00

0

-0.9796

10.23

SR805P7000

854.00

0.00

808.00

0

-0.9925

10.68

SR805P7100

954.00

0.00

908.00

0

-0.9994

11.20

SR805P7200

1,054.00

0.00

1,008.00

0

-1.0000

11.78

SR805P7300

1,154.00

0.00

1,108.00

0

-1.0000

11.78

SR805P7400

1,254.00

0.00

1,208.00

0

-1.0000

11.78

小計(jì)

 

 

 

9,976

 

 

SR合計(jì)

 

 

 

23,198

 

 

總計(jì)

 

 

 

23,198

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171204行情

二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

ICE紐約原糖期貨周一收高,徘徊在六個(gè)月高位附近,因數(shù)據(jù)顯示,投機(jī)客轉(zhuǎn)為持有原糖期貨和期權(quán)的少量凈多頭頭寸,但全球第二大出口國泰國正在收割,預(yù)計(jì)產(chǎn)量增長。目前空頭關(guān)注明年巨大的供應(yīng)過剩情況,多頭則關(guān)注OPEC相關(guān)消息,以判斷生產(chǎn)乙醇相對生產(chǎn)糖的價(jià)格收益,巴西甘蔗的產(chǎn)糖配比持續(xù)下滑,一直給糖市提供支撐。汽油價(jià)格越高,越將帶動乙醇需求。因此預(yù)計(jì)鄭糖1805繼續(xù)震蕩反復(fù)的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運(yùn)用

基于鄭糖期價(jià)短期繼續(xù)震蕩反復(fù)的看法,建議目前暫時(shí)觀望或頂部寬跨式套利單繼續(xù)持有。


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