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投資資訊
2017年12月4日白糖期權(quán)日評(píng)發(fā)布時(shí)間:2017-12-04    來源:投詢部

和合期貨:2017年124白糖期權(quán)日評(píng)


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

12月4日,鄭商所白糖期貨SR1805合約收盤價(jià)6175,較前一交易日上漲0.75%,成交量28.3萬手,較昨日增加14.2萬手;白糖期權(quán)總成交量15502手,其中主力1805系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-12-04)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動(dòng)率

SR805C5300

837.00

0.00

847.00

0

0.9828

13.89

SR805C5400

738.50

0.00

748.00

0

0.9729

12.99

SR805C5500

640.50

0.00

650.50

0

0.9568

12.20

SR805C5600

544.50

0.00

554.50

0

0.9330

11.51

SR805C5700

451.00

0.00

461.00

0

0.8978

10.92

SR805C5800

362.00

400.50

371.00

394

0.8467

10.43

SR805C5900

279.50

315.50

288.50

330

0.7729

10.02

SR805C6000

206.00

237.00

214.00

398

0.6773

9.69

SR805C6100

144.50

170.50

150.50

716

0.5623

9.45

SR805C6200

95.50

111.00

100.50

1,910

0.4380

9.28

SR805C6300

60.50

71.00

63.50

1,072

0.3190

9.18

SR805C6400

36.50

41.00

37.50

1,394

0.2162

9.16

SR805C6500

21.50

25.50

22.00

1,162

0.1397

9.19

SR805C6600

12.50

16.50

12.00

300

0.0852

9.30

SR805C6700

7.50

10.50

7.00

134

0.0513

9.46

SR805C6800

4.50

0.00

4.00

0

0.0308

9.68

SR805C6900

3.00

3.00

2.50

2

0.0186

9.95

SR805C7000

2.00

0.00

1.50

0

0.0116

10.28

SR805C7100

1.50

0.00

0.50

0

0.0058

10.28

SR805C7200

1.00

0.00

0.50

0

0.0027

10.28

SR805C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0012

10.28

SR805C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0005

10.28

小計(jì)

 

 

 

7,812

 

 

SR805P5300

5.50

0.00

4.50

0

-0.0242

13.89

SR805P5400

7.00

4.00

5.50

6

-0.0320

12.99

SR805P5500

9.00

6.00

8.00

6

-0.0457

12.20

SR805P5600

13.00

10.00

12.00

262

-0.0668

11.51

SR805P5700

19.50

15.00

18.00

392

-0.0995

10.92

SR805P5800

30.00

24.00

28.00

2,040

-0.1482

10.43

SR805P5900

47.00

40.50

44.50

1,088

-0.2199

10.02

SR805P6000

72.00

64.00

69.00

1,264

-0.3141

9.69

SR805P6100

110.00

94.00

105.00

590

-0.4283

9.45

SR805P6200

159.50

140.00

154.00

340

-0.5527

9.28

SR805P6300

224.00

197.00

216.00

166

-0.6725

9.18

SR805P6400

299.00

268.50

289.50

98

-0.7772

9.16

SR805P6500

384.00

355.00

373.00

650

-0.8562

9.19

SR805P6600

474.50

0.00

463.00

0

-0.9141

9.30

SR805P6700

569.00

0.00

558.00

0

-0.9520

9.46

SR805P6800

666.50

0.00

655.00

0

-0.9770

9.68

SR805P6900

765.50

0.00

754.00

0

-0.9940

9.95

SR805P7000

865.00

0.00

854.00

0

-1.0000

10.28

SR805P7100

965.00

0.00

954.00

0

-1.0000

10.28

SR805P7200

1,065.00

0.00

1,054.00

0

-1.0000

10.28

SR805P7300

1,165.00

0.00

1,154.00

0

-1.0000

10.28

SR805P7400

1,265.00

0.00

1,254.00

0

-1.0000

10.28

小計(jì)

 

 

 

6,902

 

 

SR合計(jì)

 

 

 

15,502

 

 

總計(jì)

 

 

 

15,502

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171204行情

二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

ICE紐約原糖期貨周五陷于區(qū)間震蕩,收盤下滑,近期價(jià)格未能突破15.50美分阻力位。目前空頭關(guān)注明年巨大的供應(yīng)過剩情況,多頭則關(guān)注OPEC相關(guān)消息,以判斷生產(chǎn)乙醇相對(duì)生產(chǎn)糖的價(jià)格收益,巴西甘蔗的產(chǎn)糖配比持續(xù)下滑,一直給糖市提供支撐。汽油價(jià)格越高,越將帶動(dòng)乙醇需求。因此預(yù)計(jì)鄭糖1805短期繼續(xù)震蕩反復(fù)的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運(yùn)用

基于鄭糖期價(jià)短期繼續(xù)震蕩反復(fù)的看法,建議目前暫時(shí)觀望或頂部寬跨式套利適量介入。


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