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投資資訊
2017年11月17日白糖期權(quán)日評(píng)發(fā)布時(shí)間:2017-11-17    來源:投詢部

和合期貨:2017年1117白糖期權(quán)日評(píng)


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

11月17日,鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價(jià)6363,較前一交易日下跌0.80%,成交量40.7萬手,較昨日減少22540手;白糖期權(quán)總成交量33818手,其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-17)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動(dòng)率

SR801C5500

950.00

0.00

898.00

0

1.0000

19.43

SR801C5600

850.00

0.00

798.00

0

1.0000

19.43

SR801C5700

750.00

0.00

698.00

0

1.0000

19.43

SR801C5800

650.00

0.00

598.00

0

1.0000

19.43

SR801C5900

550.00

497.50

498.00

4

0.9999

19.43

SR801C6000

450.00

0.00

398.50

0

0.9926

19.43

SR801C6100

351.00

0.00

298.50

0

0.9893

15.18

SR801C6200

251.50

165.50

199.00

282

0.9703

12.13

SR801C6300

154.50

71.50

104.50

1,022

0.8633

10.23

SR801C6400

68.50

17.00

32.50

3,392

0.4927

9.43

SR801C6500

17.50

2.50

5.00

2,132

0.1191

9.67

SR801C6600

2.50

0.50

0.50

1,158

0.0198

10.91

SR801C6700

0.50

1.00

0.50

102

0.0054

13.10

SR801C6800

0.50

0.50

0.50

286

0.0033

16.20

SR801C6900

0.50

0.00

0.50

0

0.0003

16.20

SR801C7000

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.20

SR801C7100

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.20

SR801C7200

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.20

SR801C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.20

SR801C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.20

小計(jì)

 

 

 

8,378

 

 

SR801P5500

0.50

0.50

0.50

20

0.0000

19.43

SR801P5600

0.50

1.00

0.50

18

0.0000

19.43

SR801P5700

0.50

0.50

0.50

20

0.0000

19.43

SR801P5800

0.50

0.00

0.50

0

-0.0001

19.43

SR801P5900

0.50

0.50

0.50

32

-0.0011

19.43

SR801P6000

0.50

0.50

0.50

480

-0.0078

19.43

SR801P6100

1.00

2.00

0.50

124

-0.0110

15.18

SR801P6200

1.50

4.00

1.50

624

-0.0297

12.13

SR801P6300

4.50

12.00

6.50

2,286

-0.1362

10.23

SR801P6400

18.50

48.00

34.50

4,552

-0.5066

9.43

SR801P6500

67.00

134.00

107.00

1,632

-0.8805

9.67

SR801P6600

152.50

242.50

202.50

274

-0.9803

10.91

SR801P6700

250.50

287.00

302.00

2

-0.9951

13.10

SR801P6800

350.00

402.50

402.00

6

-0.9975

16.20

SR801P6900

450.00

0.00

502.00

0

-1.0000

16.20

SR801P7000

550.00

615.50

602.00

12

-1.0000

16.20

SR801P7100

650.00

0.00

702.00

0

-1.0000

16.20

SR801P7200

750.00

0.00

802.00

0

-1.0000

16.20

SR801P7300

850.00

0.00

902.00

0

-1.0000

16.20

SR801P7400

950.00

1,043.00

1,002.00

2

-1.0000

16.20

小計(jì)

 

 

 

10,084

 

 

SR合計(jì)

 

 

 

33,818

 

 

總計(jì)

 

 

 

33,818

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171117行情


二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

今年首家開榨的糖廠較16/17榨季相比推遲了20天,開榨糖廠的日榨產(chǎn)能約為1.7萬噸/日,同比減少2.22萬噸/日,當(dāng)前開榨的糖廠數(shù)同比減少3家。預(yù)計(jì)在11月中旬廣西還有7—8家糖廠開榨。本榨季截至目前,北方邦糖廠已壓榨甘蔗549.8萬噸,高于去年同期的96.9萬噸。糖產(chǎn)量方面也高于去年同期,截至目前已產(chǎn)糖52.2萬噸,去年同期為8.3萬噸,出糖率為9.5%,優(yōu)于上一年的8.5%。

現(xiàn)貨方面:柳州中間商6420-6440元/噸,報(bào)價(jià)較前一日?qǐng)?bào)價(jià)下調(diào)了20-40元/噸;南寧中間商報(bào)價(jià)6410-6430元/噸,報(bào)價(jià)較前一日價(jià)格下調(diào)了20元/噸 ,總體市場(chǎng)成交一般。

廣西產(chǎn)區(qū)白糖銷售全線持穩(wěn),現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中下調(diào);目前部分中間商庫存薄弱,市場(chǎng)在等待新糖上市;甜菜榨糖接近尾聲,廣西榨糖廠將在11月下旬普遍開榨,后期供應(yīng)量有所提升。進(jìn)口方面,受16/17年度進(jìn)口保障措施,進(jìn)口糖得到有效控制但是舊年度進(jìn)口管控將到期,需要等待新年度政策公布。

鄭糖1801于6500點(diǎn)附近遇阻回落后,連續(xù)三日破位下跌,但縮量減倉,預(yù)計(jì)短期繼續(xù)走弱的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運(yùn)用

基于鄭糖期價(jià)短期繼續(xù)走弱的看法,建議目前暫時(shí)觀望為宜。


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