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投資資訊
2017年11月16日白糖期權(quán)日評發(fā)布時間:2017-11-16    來源:投詢部

和合期貨:2017年1116白糖期權(quán)日評


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

11月16日,鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6414,較前一交易日下跌1.00%,成交量42.9萬手,較昨日增加13.2萬手;白糖期權(quán)總成交量26028手,其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-16)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動率

SR801C5500

982.00

0.00

950.00

0

1.0000

17.81

SR801C5600

882.00

0.00

850.00

0

1.0000

17.81

SR801C5700

782.00

0.00

750.00

0

1.0000

17.81

SR801C5800

682.00

0.00

650.00

0

1.0000

17.81

SR801C5900

582.00

519.50

550.00

4

1.0000

17.81

SR801C6000

482.00

0.00

450.00

0

0.9981

17.81

SR801C6100

382.50

0.00

351.00

0

0.9838

17.81

SR801C6200

283.00

215.50

251.50

10

0.9710

14.20

SR801C6300

184.50

120.00

154.50

398

0.9149

11.68

SR801C6400

94.00

41.00

68.50

1,700

0.6993

10.18

SR801C6500

30.50

7.50

17.50

2,212

0.2969

9.67

SR801C6600

6.50

2.00

2.50

756

0.0625

10.09

SR801C6700

1.50

1.00

0.50

124

0.0121

11.41

SR801C6800

0.50

0.50

0.50

466

0.0042

13.59

SR801C6900

0.50

0.00

0.50

0

0.0030

16.59

SR801C7000

0.50

0.00

0.50

0

0.0004

16.59

SR801C7100

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.59

SR801C7200

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.59

SR801C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.59

SR801C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.59

小計

 

 

 

5,670

 

 

SR801P5500

0.50

0.50

0.50

20

0.0000

17.81

SR801P5600

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

17.81

SR801P5700

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

17.81

SR801P5800

0.50

0.50

0.50

20

0.0000

17.81

SR801P5900

0.50

2.00

0.50

382

-0.0003

17.81

SR801P6000

0.50

0.50

0.50

222

-0.0028

17.81

SR801P6100

0.50

0.50

1.00

30

-0.0164

17.81

SR801P6200

1.00

2.00

1.50

1,364

-0.0290

14.20

SR801P6300

2.50

5.50

4.50

1,130

-0.0848

11.68

SR801P6400

12.00

26.00

18.50

2,548

-0.3000

10.18

SR801P6500

48.50

89.00

67.00

1,956

-0.7024

9.67

SR801P6600

124.00

189.00

152.50

742

-0.9373

10.09

SR801P6700

219.00

285.00

250.50

48

-0.9882

11.41

SR801P6800

318.50

396.50

350.00

58

-0.9966

13.59

SR801P6900

418.00

0.00

450.00

0

-0.9980

16.59

SR801P7000

518.00

564.50

550.00

4

-1.0000

16.59

SR801P7100

618.00

0.00

650.00

0

-1.0000

16.59

SR801P7200

718.00

0.00

750.00

0

-1.0000

16.59

SR801P7300

818.00

0.00

850.00

0

-1.0000

16.59

SR801P7400

918.00

0.00

950.00

0

-1.0000

16.59

小計

 

 

 

8,524

 

 

SR合計

 

 

 

26,028

 

 

總計

 

 

 

26,028

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171116行情


二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

國際方面,ICE原糖期貨周三下滑,市場焦點在到期的12月合約,預期有小規(guī)模交割。近期價格漲勢部分是受能源價格升勢帶動,因為能源價格上漲促使巴西將更多的甘蔗用于壓榨乙醇,導致糖產(chǎn)量下降,降低了市場對于2017/18年度糖市供應過剩量的預估。

國內(nèi)方面,廣西產(chǎn)區(qū)白糖銷售全線持穩(wěn),現(xiàn)貨價格穩(wěn)中下調(diào),目前部分中間商庫存薄弱,市場在等待新糖上市。鄭糖1801于6500點一線,資金博弈較為激烈,市場對于當前的利多已經(jīng)消化多日,且今日放量下跌,因此預計短期偏弱調(diào)整的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運用

基于鄭糖期價短期偏弱調(diào)整的看法,建議前期看漲期權(quán)多單收盤前離場后,目前暫時觀望為宜。


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和合期貨研發(fā)部

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