和合期貨：2017年11月15日白糖期權(quán)日評
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
11月15日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6479，較前一交易日下跌0.23%，成交量29.7萬手，較昨日增加15884手；白糖期權(quán)總成交量24898手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-15) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動率 |
|
SR801C5500 |
997.00 |
0.00 |
982.00 |
0 |
1.0000 |
17.34 |
|
SR801C5600 |
897.00 |
0.00 |
882.00 |
0 |
1.0000 |
17.34 |
|
SR801C5700 |
797.00 |
0.00 |
782.00 |
0 |
1.0000 |
17.34 |
|
SR801C5800 |
697.00 |
683.00 |
682.00 |
14 |
1.0000 |
17.34 |
|
SR801C5900 |
597.00 |
0.00 |
582.00 |
0 |
1.0000 |
17.34 |
|
SR801C6000 |
497.00 |
0.00 |
482.00 |
0 |
0.9991 |
17.34 |
|
SR801C6100 |
398.00 |
380.00 |
382.50 |
16 |
0.9884 |
17.34 |
|
SR801C6200 |
298.50 |
274.50 |
283.00 |
14 |
0.9805 |
13.88 |
|
SR801C6300 |
201.00 |
184.50 |
184.50 |
74 |
0.9450 |
11.45 |
|
SR801C6400 |
110.50 |
95.00 |
94.00 |
368 |
0.7935 |
10.02 |
|
SR801C6500 |
42.50 |
25.50 |
30.50 |
656 |
0.4288 |
9.53 |
|
SR801C6600 |
10.50 |
5.00 |
6.50 |
966 |
0.1250 |
9.94 |
|
SR801C6700 |
2.00 |
1.50 |
1.50 |
306 |
0.0304 |
11.22 |
|
SR801C6800 |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
534 |
0.0110 |
13.32 |
|
SR801C6900 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0070 |
16.20 |
|
SR801C7000 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0012 |
16.20 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
14 |
0.0002 |
16.20 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
40 |
0.0000 |
16.20 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
28 |
0.0000 |
16.20 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
16.20 |
|
小計 |
|
|
|
3,030 |
|
|
|
SR801P5500 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
40 |
0.0000 |
17.34 |
|
SR801P5600 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
17.34 |
|
SR801P5700 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
2 |
0.0000 |
17.34 |
|
SR801P5800 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
17.34 |
|
SR801P5900 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
-0.0002 |
17.34 |
|
SR801P6000 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
242 |
-0.0020 |
17.34 |
|
SR801P6100 |
1.50 |
1.50 |
0.50 |
2 |
-0.0120 |
17.34 |
|
SR801P6200 |
2.00 |
2.00 |
1.00 |
1,156 |
-0.0196 |
13.88 |
|
SR801P6300 |
4.00 |
4.00 |
2.50 |
1,316 |
-0.0547 |
11.45 |
|
SR801P6400 |
13.50 |
12.00 |
12.00 |
1,166 |
-0.2058 |
10.02 |
|
SR801P6500 |
45.50 |
46.00 |
48.50 |
668 |
-0.5704 |
9.53 |
|
SR801P6600 |
113.50 |
106.00 |
124.00 |
82 |
-0.8745 |
9.94 |
|
SR801P6700 |
205.00 |
225.50 |
219.00 |
10 |
-0.9696 |
11.22 |
|
SR801P6800 |
303.50 |
316.50 |
318.50 |
2 |
-0.9894 |
13.32 |
|
SR801P6900 |
403.00 |
419.00 |
418.00 |
4 |
-0.9937 |
16.20 |
|
SR801P7000 |
503.00 |
0.00 |
518.00 |
0 |
-1.0000 |
16.20 |
|
SR801P7100 |
603.00 |
0.00 |
618.00 |
0 |
-1.0000 |
16.20 |
|
SR801P7200 |
703.00 |
0.00 |
718.00 |
0 |
-1.0000 |
16.20 |
|
SR801P7300 |
803.00 |
0.00 |
818.00 |
0 |
-1.0000 |
16.20 |
|
SR801P7400 |
903.00 |
0.00 |
918.00 |
0 |
-1.0000 |
16.20 |
|
小計 |
|
|
|
4,690 |
|
|
|
SR合計 |
|
|
|
24,898 |
|
|
|
總計 |
|
|
|
24,898 |
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圖表1：白糖期權(quán)20171115行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
國際方面，ICE原糖期貨周二收低，為八個交易日來首次下跌，盤中一度追平周一觸及的五個半月高位15.18美分，之后漲勢在關(guān)鍵阻力位受阻。近期價格漲勢部分是受能源價格升勢帶動，因為能源價格上漲促使巴西將更多的甘蔗用于壓榨乙醇，導(dǎo)致糖產(chǎn)量下降，降低了市場對于2017/18年度糖市供應(yīng)過剩量的預(yù)估。
國內(nèi)方面，廣西產(chǎn)區(qū)白糖銷售全線持穩(wěn)，現(xiàn)貨價格穩(wěn)中下調(diào)，目前部分中間商庫存薄弱，市場在等待新糖上市。鄭糖1801于6500點一線，資金博弈較為激烈，市場對于當(dāng)前的利多已經(jīng)消化多日，預(yù)計短期在6500附近反復(fù)震蕩調(diào)整的概率較大。
三、期權(quán)交易策略運用
基于鄭糖期價短期在6500附近反復(fù)震蕩調(diào)整的看法，建議看漲期權(quán)多單繼續(xù)減持。
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和合期貨研發(fā)部
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