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投資資訊
2017年11月13日白糖期權(quán)日評發(fā)布時間:2017-11-13    來源:投詢部

和合期貨:2017年1113白糖期權(quán)日評


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

11月13日,鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6492,較前一交易日上漲0.89%,成交量43.3萬手,較昨日減少47886手;白糖期權(quán)總成交量32686手,其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-13)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動率

SR801C5500

967.00

991.50

994.00

20

1.0000

19.54

SR801C5600

867.00

867.00

894.00

16

1.0000

19.54

SR801C5700

767.00

0.00

794.00

0

1.0000

19.54

SR801C5800

667.00

667.00

694.00

4

1.0000

19.54

SR801C5900

567.00

599.00

594.00

4

0.9994

19.54

SR801C6000

468.50

0.00

494.50

0

0.9915

19.54

SR801C6100

368.50

368.50

394.50

10

0.9894

15.94

SR801C6200

269.50

299.50

295.00

64

0.9791

13.31

SR801C6300

174.00

202.00

197.50

136

0.9353

11.59

SR801C6400

89.00

107.50

109.00

978

0.7854

10.75

SR801C6500

32.00

38.50

45.50

3,008

0.4835

10.75

SR801C6600

8.50

10.50

15.50

3,136

0.2112

11.54

SR801C6700

2.00

4.00

6.00

558

0.0856

13.09

SR801C6800

1.00

1.00

3.00

424

0.0430

15.37

SR801C6900

0.50

0.50

2.50

104

0.0291

18.34

SR801C7000

0.50

2.00

0.50

192

0.0093

18.34

SR801C7100

0.50

0.50

0.50

150

0.0024

18.34

SR801C7200

0.50

1.00

0.50

244

0.0006

18.34

SR801C7300

0.50

6.00

0.50

206

0.0001

18.34

SR801C7400

0.50

1.00

0.50

410

0.0000

18.34

小計

 

 

 

9,664

 

 

SR801P5500

0.50

3.50

0.50

60

0.0000

19.54

SR801P5600

0.50

0.50

0.50

12

0.0000

19.54

SR801P5700

0.50

1.00

0.50

114

0.0000

19.54

SR801P5800

0.50

0.50

0.50

746

-0.0004

19.54

SR801P5900

0.50

1.00

0.50

884

-0.0020

19.54

SR801P6000

2.00

1.00

0.50

1,024

-0.0091

19.54

SR801P6100

2.00

1.00

0.50

90

-0.0111

15.94

SR801P6200

3.00

4.50

1.00

1,448

-0.0211

13.31

SR801P6300

7.00

7.50

3.50

2,432

-0.0644

11.59

SR801P6400

22.00

16.00

15.00

4,056

-0.2137

10.75

SR801P6500

65.00

50.50

51.50

2,586

-0.5155

10.75

SR801P6600

141.00

120.00

121.50

1,030

-0.7880

11.54

SR801P6700

235.00

204.50

211.50

38

-0.9140

13.09

SR801P6800

333.50

303.00

309.00

28

-0.9569

15.37

SR801P6900

433.50

433.50

408.00

2

-0.9710

18.34

SR801P7000

533.50

0.00

506.50

0

-0.9915

18.34

SR801P7100

633.00

621.00

606.00

4

-0.9992

18.34

SR801P7200

733.00

0.00

706.00

0

-1.0000

18.34

SR801P7300

833.00

0.00

806.00

0

-1.0000

18.34

SR801P7400

933.00

0.00

906.00

0

-1.0000

18.34

小計

 

 

 

14,554

 

 

SR合計

 

 

 

32,686

 

 

總計

 

 

 

32,686

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171113行情


二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

國際方面,市場靜待即將發(fā)布的巴西中南部甘蔗壓榨數(shù)據(jù),10月下半月,預(yù)計巴西中南部甘蔗壓榨量將較上半月減少8.4%,至2968萬噸。且2018/19年度巴西中南部甘蔗產(chǎn)量預(yù)計自2017/18年度的6.01億噸降至5.80億噸,2017/18年度產(chǎn)量已經(jīng)自上一年度的6.17億噸下滑。

國內(nèi)方面,受16/17年度進口保障措施,進口糖得到有效控制但是舊年度進口管控將到期,需要等待新年度政策公布。北方甜菜已基本開榨完畢,受助于新舊年度開榨的替換,庫存處于低位,糖價受到一定的提振。但鄭糖價格上行至6500點以上時,觸及儲備糖出庫起拍價一線,市場存在分歧,預(yù)計鄭糖1801短期震蕩偏強的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運用

基于鄭糖期價短期震蕩偏強的看法,建議看漲期權(quán)多單繼續(xù)適量持有。

免責(zé)聲明:本文涉及信息數(shù)據(jù)及觀點僅供參考,不構(gòu)成買賣之依據(jù)。使用前請核實,風(fēng)險自負。

和合期貨研發(fā)部

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