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投資資訊
2017年11月7日白糖期權(quán)日評發(fā)布時間:2017-11-07    來源:投詢部

和合期貨:2017年117白糖期權(quán)日評


一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況

11月7日,鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6440,較前一交易日上漲0.34%,成交量30.9萬手,較昨日減少19.4萬手;白糖期權(quán)總成交量17726手,其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-07)

品種代碼

昨結(jié)算

今收盤

今結(jié)算

成交量()

DELTA

隱含波動率

SR801C5500

927.00

0.00

928.00

0

1.0000

18.37

SR801C5600

827.00

0.00

828.00

0

1.0000

18.37

SR801C5700

727.00

0.00

728.00

0

1.0000

18.37

SR801C5800

627.50

646.00

628.00

58

0.9977

18.37

SR801C5900

528.50

0.00

529.00

0

0.9866

18.37

SR801C6000

429.00

0.00

429.00

0

0.9820

15.50

SR801C6100

329.50

335.00

330.00

8

0.9684

13.24

SR801C6200

233.00

249.00

233.00

144

0.9278

11.57

SR801C6300

143.50

155.00

142.50

244

0.8158

10.46

SR801C6400

72.50

72.00

69.50

1,034

0.5847

9.87

SR801C6500

30.00

28.00

26.00

734

0.3024

9.80

SR801C6600

12.00

9.50

8.00

532

0.1160

10.21

SR801C6700

5.50

3.50

2.50

46

0.0422

11.08

SR801C6800

3.50

1.50

1.00

2

0.0180

12.40

SR801C6900

3.00

1.50

0.50

92

0.0102

14.13

SR801C7000

1.00

0.00

0.50

0

0.0076

16.27

SR801C7100

0.50

0.00

0.50

0

0.0023

16.27

SR801C7200

0.50

0.00

0.50

0

0.0006

16.27

SR801C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0001

16.27

SR801C7400

0.50

0.00

0.50

0

0.0000

16.27

小計

 

 

 

2,894

 

 

SR801P5500

0.50

0.50

0.50

112

0.0000

18.37

SR801P5600

0.50

1.00

0.50

56

-0.0002

18.37

SR801P5700

0.50

1.00

0.50

366

-0.0010

18.37

SR801P5800

0.50

1.00

0.50

326

-0.0042

18.37

SR801P5900

2.00

1.50

1.50

84

-0.0141

18.37

SR801P6000

2.00

1.50

1.50

136

-0.0185

15.50

SR801P6100

3.00

2.50

2.50

254

-0.0317

13.24

SR801P6200

6.00

6.00

5.00

758

-0.0717

11.57

SR801P6300

16.50

14.00

14.50

4,438

-0.1830

10.46

SR801P6400

45.50

37.00

41.50

1,560

-0.4137

9.87

SR801P6500

103.00

91.00

98.00

286

-0.6962

9.80

SR801P6600

184.50

170.00

179.50

36

-0.8831

10.21

SR801P6700

278.50

259.50

274.50

2

-0.9577

11.08

SR801P6800

376.00

0.00

373.00

0

-0.9827

12.40

SR801P6900

475.50

0.00

472.50

0

-0.9911

14.13

SR801P7000

573.50

0.00

572.00

0

-0.9940

16.27

SR801P7100

673.00

0.00

672.00

0

-1.0000

16.27

SR801P7200

773.00

0.00

772.00

0

-1.0000

16.27

SR801P7300

873.00

0.00

872.00

0

-1.0000

16.27

SR801P7400

973.00

0.00

972.00

0

-1.0000

16.27

小計

 

 

 

8,414

 

 

SR合計

 

 

 

17,726

 

 

總計

 

 

 

17,726

 

 


圖表1:白糖期權(quán)20171107行情


二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

國際方面,巴西中南部糖廠將更多的甘蔗用于生產(chǎn)乙醇而非糖,有助于支撐糖價,且跟隨19種核心商品價格走勢的CRB指數(shù)升至九個半月高位的走勢。印度方面,食品部表示該國新榨季已于本周開始,整體開榨時間推遲。印度最大的糖生產(chǎn)邦政府已經(jīng)將新作物年度糖廠必須支付的甘蔗價格上調(diào)3.3%,整體利好國際糖價。

國內(nèi)方面,現(xiàn)貨價格穩(wěn)中上行,特別是銷區(qū)糖價上漲明顯,廣西甘蔗開榨時間的推遲,導致12月之前白糖供應將可能轉(zhuǎn)為偏緊格局,有利于提振鄭糖;糖會對新年度白糖產(chǎn)量預估遠低于市場或低估了廣西產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量,整體數(shù)據(jù)中性偏多,因此預計鄭糖1801后期繼續(xù)上漲的概率較大。


三、期權(quán)交易策略運用

基于鄭糖期價后期繼續(xù)上漲的看法,建議看漲期權(quán)多單繼續(xù)適量持有。

免責聲明:本文涉及信息數(shù)據(jù)及觀點僅供參考,不構(gòu)成買賣之依據(jù)。使用前請核實,風險自負。

和合期貨研發(fā)部

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