和合期貨：2017年11月3日白糖期權(quán)日評(píng)
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
11月3日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價(jià)6386，較前一交易日上漲0.33%，成交量28.9萬手，較昨日減少21188手；白糖期權(quán)總成交量15050手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-11-03) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動(dòng)率 |
|
SR801C5500 |
867.00 |
0.00 |
850.00 |
0 |
1.0000 |
16.32 |
|
SR801C5600 |
767.00 |
0.00 |
750.00 |
0 |
1.0000 |
16.32 |
|
SR801C5700 |
667.50 |
0.00 |
650.00 |
0 |
1.0000 |
16.32 |
|
SR801C5800 |
569.50 |
536.00 |
550.50 |
26 |
0.9920 |
16.32 |
|
SR801C5900 |
469.50 |
0.00 |
452.00 |
0 |
0.9718 |
16.32 |
|
SR801C6000 |
371.00 |
348.00 |
353.00 |
16 |
0.9582 |
13.82 |
|
SR801C6100 |
274.50 |
286.00 |
256.00 |
40 |
0.9222 |
11.95 |
|
SR801C6200 |
184.00 |
193.50 |
165.00 |
256 |
0.8270 |
10.68 |
|
SR801C6300 |
106.00 |
110.00 |
88.50 |
188 |
0.6327 |
9.98 |
|
SR801C6400 |
50.50 |
48.50 |
38.50 |
1,042 |
0.3734 |
9.83 |
|
SR801C6500 |
21.00 |
16.50 |
14.50 |
606 |
0.1724 |
10.20 |
|
SR801C6600 |
8.50 |
7.00 |
5.50 |
546 |
0.0741 |
11.07 |
|
SR801C6700 |
3.50 |
4.00 |
2.50 |
986 |
0.0358 |
12.40 |
|
SR801C6800 |
2.00 |
1.00 |
2.00 |
90 |
0.0223 |
14.19 |
|
SR801C6900 |
1.50 |
1.00 |
1.50 |
24 |
0.0180 |
16.42 |
|
SR801C7000 |
1.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0068 |
16.42 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0023 |
16.42 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0007 |
16.42 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
4.50 |
0.50 |
2 |
0.0002 |
16.42 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0000 |
16.42 |
|
小計(jì) |
|
|
|
3,822 |
|
|
|
SR801P5500 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
-0.0001 |
16.32 |
|
SR801P5600 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
62 |
-0.0005 |
16.32 |
|
SR801P5700 |
1.00 |
1.00 |
0.50 |
30 |
-0.0026 |
16.32 |
|
SR801P5800 |
3.00 |
1.00 |
1.00 |
322 |
-0.0095 |
16.32 |
|
SR801P5900 |
3.50 |
0.50 |
3.00 |
268 |
-0.0285 |
16.32 |
|
SR801P6000 |
4.50 |
2.00 |
3.50 |
920 |
-0.0417 |
13.82 |
|
SR801P6100 |
8.00 |
4.50 |
6.50 |
888 |
-0.0771 |
11.95 |
|
SR801P6200 |
17.00 |
10.50 |
15.00 |
960 |
-0.1716 |
10.68 |
|
SR801P6300 |
39.00 |
27.50 |
38.50 |
850 |
-0.3654 |
9.98 |
|
SR801P6400 |
83.50 |
67.50 |
88.00 |
814 |
-0.6247 |
9.83 |
|
SR801P6500 |
153.50 |
134.50 |
164.00 |
496 |
-0.8262 |
10.20 |
|
SR801P6600 |
241.00 |
279.00 |
255.00 |
18 |
-0.9253 |
11.07 |
|
SR801P6700 |
336.00 |
351.50 |
352.00 |
14 |
-0.9644 |
12.40 |
|
SR801P6800 |
434.50 |
0.00 |
451.50 |
0 |
-0.9785 |
14.19 |
|
SR801P6900 |
534.00 |
0.00 |
551.00 |
0 |
-0.9830 |
16.42 |
|
SR801P7000 |
633.50 |
0.00 |
650.00 |
0 |
-0.9955 |
16.42 |
|
SR801P7100 |
733.00 |
0.00 |
750.00 |
0 |
-1.0000 |
16.42 |
|
SR801P7200 |
833.00 |
0.00 |
850.00 |
0 |
-1.0000 |
16.42 |
|
SR801P7300 |
933.00 |
0.00 |
950.00 |
0 |
-1.0000 |
16.42 |
|
SR801P7400 |
1,033.00 |
0.00 |
1,050.00 |
0 |
-1.0000 |
16.42 |
|
小計(jì) |
|
|
|
5,642 |
|
|
|
SR合計(jì) |
|
|
|
15,050 |
|
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|
總計(jì) |
|
|
|
15,050 |
|
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圖表1：白糖期權(quán)20171103行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
國(guó)際方面，Green Pool將全球2017/18年度糖市供應(yīng)過剩量預(yù)估由714萬噸上調(diào)至980萬噸，因產(chǎn)量增加及消費(fèi)增長(zhǎng)遲滯。
但國(guó)內(nèi)方面，廣西規(guī)定白糖開榨時(shí)間不得早于2017年12月1日之前，今年12月之前供應(yīng)將轉(zhuǎn)為偏緊的態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)貨方面，價(jià)格小幅下調(diào)，近期市場(chǎng)在廣西推遲開榨以及庫(kù)存較低等原因下持續(xù)反彈，但市場(chǎng)后期存在變數(shù)，預(yù)計(jì)鄭糖1801短期震蕩加劇概率較大。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價(jià)短期震蕩加劇的看法，建議暫時(shí)觀望為宜。
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和合期貨研發(fā)部
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