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011410中信建投量化進(jìn)取6個月持有期混合型證券投資基金 A發(fā)布時間：2023-06-12 來源：基金
| 基金名稱 | 中信建投量化進(jìn)取6個月持有期混合型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金代碼 | 011410 |
| 基金類型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過數(shù)量化的方法精選個股，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資比例 | 股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
| 投資策略 | 本基金通過對各類宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及資產(chǎn)市場行為數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，判斷當(dāng)前市場行為熱點(diǎn)、運(yùn)動趨勢以及投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，并構(gòu)建多種估值、發(fā)展預(yù)期等因子指標(biāo)。基于各因子與股票、債券等大類資產(chǎn)價格的內(nèi)在相關(guān)性及影響機(jī)制，分別進(jìn)行定量判斷、篩選及歸類。在上述歸類結(jié)果的基礎(chǔ)上，靈活運(yùn)用各類數(shù)量模型，分別構(gòu)建股票、債券、貨幣等大類資產(chǎn)配置價值的趨勢判斷的量化因子，形成對股票、債券、貨幣等大類資產(chǎn)的配置觀點(diǎn)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*80% +中證綜合債指數(shù)收益率*20% |
