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006441中信建投中證500指數(shù)增強型證券投資基金C發(fā)布時間：2023-06-12 來源：基金
| 基金名稱 | 中信建投中證500指數(shù)增強型證券投資基金 |
|---|---|
| 基金代碼 | A類006440，C類006441 |
| 基金類型 | 股票型 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金，通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風(fēng)險控制，力爭實現(xiàn)長期超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)。 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，本基金保持的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資比例 | 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，本基金保持的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，建倉期過后，一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。2、股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金，以中證500指數(shù)為標的指數(shù)，基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略，在嚴格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求獲得超越標的指數(shù)的超額收益。 指數(shù)增強量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的組合投資策略，在對標的指數(shù)成分股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上，運用多因子分析模型和機器學(xué)習(xí)模型構(gòu)建投資組合，同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風(fēng)險，實現(xiàn)超額收益。（1）多因子模型和機器學(xué)習(xí)模型 （2）風(fēng)險控制與調(diào)整3、債券投資策略 對于債券資產(chǎn)的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素，重點選擇那些流動性較好、風(fēng)險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。4、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征，通過資產(chǎn)配置、品種選擇，謹慎進行投資，旨在通過股指期貨實現(xiàn)基金的套期保值。（1）套保時機選擇策略 （2）期貨合約選擇和頭寸選擇策略 （3）保證金管理 5、國債期貨投資策略 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 7、可交換債券投資策略 8、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 9、證券公司短期公司債券投資策略 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5% |
