尊敬的客戶：
接中金所通知，現(xiàn)就2023年6月份5年期國債期貨、10年期國債期貨、2年期國債期貨、30年期國債期貨交割相關事項提示如下：
一、5年期國債期貨、10年期國債期貨、2年期國債期貨、30年期國債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個星期五，最后交易日為國家法定節(jié)假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日。TF2306、T2306、TS2306、TL2306合約的最后交易日為2023年6月9日。
二、國債期貨實行持倉限額制度，自交割月份之前的一個交易日起，客戶TF2306、T2306、TS2306、TL2306合約持倉限額分別為600手、1200手、600手、600手；超出持倉限額標準的，交易所按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的相關規(guī)定，對超倉頭寸予以強行平倉。因強行平倉產(chǎn)生的虧損由直接責任人承擔，盈利依規(guī)予以罰沒。
三、參與交割的客戶應當事先通過期貨公司向交易所申報國債托管賬戶。客戶應當確保所申報的國債托管賬戶真實、有效。同一客戶在不同期貨公司開戶的，應當分別申報國債托管賬戶。
客戶按照交易編碼申報國債托管賬戶，申報中央結算開立的國債托管賬戶的，只能申報一個國債托管賬戶；申報中國結算開立的國債托管賬戶的，應當同時申報在中國結算上海分公司和中國結算深圳分公司開立的國債托管賬戶，且只能分別申報一個國債托管賬戶。
四、自交割月份之前的二個交易日起至最后交易日之前一個交易日，每日收市后，同一交易編碼的交割月份合約雙向持倉對沖平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結算價。對沖平倉結果不計入當日結算價的計算。
五、自交割月份之前的一個交易日起，交易所按照《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》的相關規(guī)定，對未通過國債托管賬戶審核的客戶的交割月份合約持倉予以強行平倉，即如果客戶在5月30日結算時，在交易所沒有審核通過的國債托管賬戶，同時又持有TF2306、T2306、TS2306、TL2306合約持倉，將會在5月31日被強行平倉。因強行平倉產(chǎn)生的虧損由直接責任人承擔，盈利依規(guī)予以罰沒。
六、合約進入交割月份后至最后交易日之前，由賣方在當日15:15前主動提出交割申報，交易所按照“申報意向優(yōu)先，持倉日最久優(yōu)先，相同持倉日按比例分配”的原則確定進入交割的買方持倉。當日未進行交割申報但被交易所確定進入交割的買方持倉，交易所根據(jù)賣方交券的國債托管賬戶，按照同國債托管機構優(yōu)先原則在該買方事先申報的國債托管賬戶中指定收券賬戶。
七、最后交易日收市后，同一客戶號的雙向持倉對沖平倉，平倉價格為該合約前一交易日的結算價，同一客戶號的凈持倉進入交割。對沖平倉結果不計入交割結算價的計算。
如有疑問，請致電400-660-4882。
和合期貨有限公司
2023年5月22日
