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投資資訊
2017年10月26日白糖期權日評發(fā)布時間:2017-10-26    來源:投詢部

和合期貨:2017年1026白糖期權日評


一、白糖期貨期權合約成交情況

10月26日,鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6387,較前一交易日上漲0.19%,成交量36.0萬手,較昨日減少30.3萬手;白糖期權總成交量41184手,其中主力1801系列期權各合約今日行情見圖表1。

鄭州商品交易所期權每日行情表(2017-10-26)

品種代碼

昨結算

今收盤

今結算

成交量()

DELTA

隱含波動率

SR801C5500

832.00

874.00

874.00

8

0.9990

20.40

SR801C5600

733.00

774.50

774.50

4

0.9911

20.40

SR801C5700

635.00

671.00

676.50

2

0.9769

20.40

SR801C5800

536.00

0.00

576.50

0

0.9722

17.86

SR801C5900

437.50

0.00

477.50

0

0.9618

15.73

SR801C6000

341.50

368.50

380.00

12

0.9397

13.99

SR801C6100

249.00

286.00

285.00

216

0.8944

12.63

SR801C6200

165.50

200.00

196.50

834

0.8045

11.61

SR801C6300

96.50

126.00

120.00

888

0.6522

10.93

SR801C6400

49.00

68.00

63.50

3,802

0.4503

10.57

SR801C6500

21.50

30.50

29.00

1,902

0.2586

10.52

SR801C6600

9.00

13.00

12.00

860

0.1278

10.76

SR801C6700

3.50

6.00

5.00

472

0.0595

11.28

SR801C6800

1.50

4.00

2.50

462

0.0294

12.07

SR801C6900

1.00

2.50

1.50

16

0.0163

13.11

SR801C7000

0.50

1.00

1.00

2

0.0108

14.40

SR801C7100

0.50

0.50

1.00

28

0.0081

15.92

SR801C7200

0.50

1.00

0.50

2

0.0034

15.92

SR801C7300

0.50

0.00

0.50

0

0.0012

15.92

SR801C7400

0.50

0.50

0.50

482

0.0004

15.92

小計

 

 

 

9,992

 

 

SR801P5500

0.50

1.00

0.50

324

-0.0045

20.40

SR801P5600

2.00

2.50

1.50

92

-0.0109

20.40

SR801P5700

4.50

2.50

3.50

154

-0.0239

20.40

SR801P5800

5.00

2.50

3.50

118

-0.0283

17.86

SR801P5900

6.50

4.00

4.50

164

-0.0383

15.73

SR801P6000

10.00

6.50

6.50

1,644

-0.0598

13.99

SR801P6100

17.50

12.00

11.50

2,072

-0.1043

12.63

SR801P6200

33.50

24.50

23.00

2,360

-0.1935

11.61

SR801P6300

65.00

45.00

46.00

2,294

-0.3453

10.93

SR801P6400

116.50

85.00

89.50

468

-0.5470

10.57

SR801P6500

189.00

147.50

155.00

962

-0.7391

10.52

SR801P6600

276.50

237.50

237.50

14

-0.8707

10.76

SR801P6700

371.00

0.00

330.50

0

-0.9402

11.28

SR801P6800

469.00

426.00

428.00

2

-0.9714

12.07

SR801P6900

568.50

0.00

526.50

0

-0.9856

13.11

SR801P7000

668.00

0.00

626.50

0

-0.9919

14.40

SR801P7100

768.00

0.00

726.00

0

-0.9951

15.92

SR801P7200

868.00

0.00

826.00

0

-1.0000

15.92

SR801P7300

968.00

0.00

926.00

0

-1.0000

15.92

SR801P7400

1,068.00

0.00

1,026.00

0

-1.0000

15.92

小計

 

 

 

10,668

 

 

SR合計

 

 

 

41,184

 

 

總計

 

 

 

41,184

 

 


圖表1:白糖期權20171026行情

二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判

ICE原糖期貨周三出現(xiàn)盤整,前一日急升3%,因數(shù)據(jù)顯示,巴西加工廠減少糖產(chǎn)量,加大乙醇產(chǎn)量。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示巴西糖廠在10月上半月提升乙醇生產(chǎn)配比,削減糖產(chǎn)量,巴西中南部糖廠10月上半月糖產(chǎn)量為197萬噸,較去年同期下降12.2%。

國內方面,廣西開榨推遲的傳聞終于塵埃落定,規(guī)定白糖開榨時間不得早于2017年12月1日之前,各個制糖集團不能提價或者降價收購糖料蔗,否則取消企業(yè)享有的國家和地方的財政補貼。就算提前開榨,最早也不得早于11月15日,對比去年12月前廣西總共開榨了20家糖廠,也就意味著在12月之前新糖產(chǎn)量壓力不大,主要消耗陳糖量足夠多的情況下,12月之前供應將轉為偏緊的態(tài)勢,因此預計鄭糖1801短期將延續(xù)偏強走勢。


三、期權交易策略運用

基于鄭糖期價短期將延續(xù)偏強走勢的看法,建議看漲期權多頭繼續(xù)持有。

 

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