和合期貨：2017年10月24日白糖期權(quán)日評
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
10月24日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6252，較前一交易日上漲0.22%，成交量23.4萬手，較昨日減少12.7萬手；白糖期權(quán)總成交量14878手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-10-24) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動率 |
|
SR801C5500 |
710.50 |
0.00 |
737.00 |
0 |
0.9792 |
21.79 |
|
SR801C5600 |
611.00 |
0.00 |
637.50 |
0 |
0.9743 |
19.37 |
|
SR801C5700 |
512.00 |
0.00 |
538.50 |
0 |
0.9657 |
17.28 |
|
SR801C5800 |
414.00 |
0.00 |
440.50 |
0 |
0.9484 |
15.52 |
|
SR801C5900 |
318.50 |
356.50 |
344.50 |
24 |
0.9138 |
14.07 |
|
SR801C6000 |
228.50 |
264.00 |
252.50 |
50 |
0.8502 |
12.91 |
|
SR801C6100 |
148.50 |
178.00 |
169.50 |
572 |
0.7383 |
12.03 |
|
SR801C6200 |
85.00 |
108.00 |
101.00 |
152 |
0.5723 |
11.42 |
|
SR801C6300 |
42.50 |
55.00 |
52.00 |
884 |
0.3788 |
11.06 |
|
SR801C6400 |
19.00 |
25.00 |
23.00 |
1,362 |
0.2095 |
10.94 |
|
SR801C6500 |
8.00 |
8.50 |
9.50 |
380 |
0.1005 |
11.05 |
|
SR801C6600 |
3.50 |
5.50 |
3.50 |
170 |
0.0443 |
11.38 |
|
SR801C6700 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
126 |
0.0197 |
11.93 |
|
SR801C6800 |
1.00 |
1.00 |
0.50 |
4 |
0.0095 |
12.67 |
|
SR801C6900 |
0.50 |
1.50 |
0.50 |
6 |
0.0053 |
13.60 |
|
SR801C7000 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
54 |
0.0036 |
14.72 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
2 |
0.0027 |
16.02 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
4 |
0.0024 |
17.48 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0010 |
17.48 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
14 |
0.0004 |
17.48 |
|
小計 |
|
|
|
3,804 |
|
|
|
SR801P5500 |
3.50 |
2.00 |
3.50 |
60 |
-0.0218 |
21.79 |
|
SR801P5600 |
4.00 |
1.00 |
3.50 |
98 |
-0.0264 |
19.37 |
|
SR801P5700 |
4.50 |
2.50 |
4.50 |
196 |
-0.0346 |
17.28 |
|
SR801P5800 |
7.00 |
5.00 |
6.00 |
606 |
-0.0512 |
15.52 |
|
SR801P5900 |
11.50 |
9.50 |
10.00 |
260 |
-0.0851 |
14.07 |
|
SR801P6000 |
21.00 |
16.50 |
18.50 |
3,104 |
-0.1480 |
12.91 |
|
SR801P6100 |
40.50 |
32.00 |
35.00 |
1,146 |
-0.2592 |
12.03 |
|
SR801P6200 |
77.00 |
59.00 |
66.00 |
540 |
-0.4249 |
11.42 |
|
SR801P6300 |
134.00 |
104.50 |
117.00 |
136 |
-0.6185 |
11.06 |
|
SR801P6400 |
210.00 |
178.00 |
188.00 |
100 |
-0.7883 |
10.94 |
|
SR801P6500 |
299.00 |
282.50 |
274.00 |
12 |
-0.8984 |
11.05 |
|
SR801P6600 |
394.50 |
372.50 |
368.00 |
8 |
-0.9559 |
11.38 |
|
SR801P6700 |
493.00 |
477.50 |
466.00 |
2 |
-0.9820 |
11.93 |
|
SR801P6800 |
592.50 |
0.00 |
565.00 |
0 |
-0.9936 |
12.67 |
|
SR801P6900 |
692.00 |
0.00 |
665.00 |
0 |
-0.9989 |
13.60 |
|
SR801P7000 |
792.00 |
0.00 |
765.00 |
0 |
-1.0000 |
14.72 |
|
SR801P7100 |
892.00 |
0.00 |
865.00 |
0 |
-1.0000 |
16.02 |
|
SR801P7200 |
992.00 |
0.00 |
965.00 |
0 |
-1.0000 |
17.48 |
|
SR801P7300 |
1,092.00 |
0.00 |
1,065.00 |
0 |
-1.0000 |
17.48 |
|
SR801P7400 |
1,192.00 |
0.00 |
1,165.00 |
0 |
-1.0000 |
17.48 |
|
小計 |
|
|
|
6,268 |
|
|
|
SR合計 |
|
|
|
14,878 |
|
|
|
總計 |
|
|
|
14,878 |
|
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圖表1：白糖期權(quán)20171024行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE原糖期貨周一延續(xù)跌勢，交投淡靜，受累于低迷市場人氣，截至10月17日當(dāng)周，投機客增持ICE原糖期貨及期權(quán)凈空頭頭寸至七周高位。
國內(nèi)方面，海關(guān)周一數(shù)據(jù)顯示，中國9月糖進口同比大減67.5%至16萬噸，因?qū)Ｍ馓钦n征高額的關(guān)稅繼續(xù)損及購買意愿?，F(xiàn)貨在近期持續(xù)下調(diào)后，暫時轉(zhuǎn)為持穩(wěn)。鄭糖期價周一最低至6165點之后反彈翻紅，暫時受到20日線支撐，今天繼續(xù)小幅上漲，但縮量減倉，目前基本面多空交織，預(yù)計鄭糖1801短期延續(xù)震蕩格局。
三、期權(quán)交易策略運用
基于鄭糖期價短期延續(xù)震蕩格局的看法，建議賣出跨式或?qū)捒缡教桌麊卫^續(xù)持有。
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和合期貨研發(fā)部
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