和合期貨：2017年10月19日白糖期權(quán)日評(píng)
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
10月19日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價(jià)6220，較前一交易日下跌0.78%，成交量36.1萬手，較昨日增加23828手；白糖期權(quán)總成交量14588手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-10-19) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動(dòng)率 |
|
SR801C5500 |
767.50 |
714.00 |
735.00 |
6 |
0.9803 |
20.05 |
|
SR801C5600 |
668.00 |
614.50 |
638.50 |
6 |
0.9588 |
20.05 |
|
SR801C5700 |
569.00 |
514.00 |
539.00 |
6 |
0.9514 |
17.53 |
|
SR801C5800 |
471.50 |
420.50 |
440.50 |
36 |
0.9343 |
15.43 |
|
SR801C5900 |
375.50 |
323.00 |
344.50 |
56 |
0.9014 |
13.74 |
|
SR801C6000 |
283.50 |
243.50 |
253.00 |
176 |
0.8393 |
12.43 |
|
SR801C6100 |
199.00 |
169.00 |
170.00 |
254 |
0.7298 |
11.50 |
|
SR801C6200 |
126.50 |
103.50 |
102.50 |
936 |
0.5666 |
10.92 |
|
SR801C6300 |
71.00 |
49.00 |
54.50 |
1,306 |
0.3800 |
10.67 |
|
SR801C6400 |
35.00 |
21.50 |
26.00 |
1,214 |
0.2201 |
10.75 |
|
SR801C6500 |
15.00 |
8.00 |
12.50 |
444 |
0.1167 |
11.12 |
|
SR801C6600 |
6.00 |
3.50 |
6.50 |
624 |
0.0628 |
11.79 |
|
SR801C6700 |
2.50 |
2.50 |
3.50 |
72 |
0.0360 |
12.74 |
|
SR801C6800 |
1.00 |
1.00 |
2.50 |
104 |
0.0239 |
13.95 |
|
SR801C6900 |
0.50 |
2.00 |
2.00 |
14 |
0.0186 |
15.42 |
|
SR801C7000 |
0.50 |
0.50 |
2.00 |
20 |
0.0161 |
17.12 |
|
SR801C7100 |
0.50 |
1.00 |
1.00 |
6 |
0.0079 |
17.12 |
|
SR801C7200 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0038 |
17.12 |
|
SR801C7300 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0017 |
17.12 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
2 |
0.0007 |
17.12 |
|
小計(jì) |
|
|
|
5,282 |
|
|
|
SR801P5500 |
4.00 |
3.50 |
3.00 |
2 |
-0.0211 |
20.05 |
|
SR801P5600 |
4.50 |
3.00 |
7.00 |
2 |
-0.0412 |
20.05 |
|
SR801P5700 |
5.50 |
3.50 |
7.00 |
102 |
-0.0484 |
17.53 |
|
SR801P5800 |
7.50 |
6.50 |
9.00 |
28 |
-0.0650 |
15.43 |
|
SR801P5900 |
11.50 |
13.00 |
12.50 |
136 |
-0.0972 |
13.74 |
|
SR801P6000 |
19.50 |
24.00 |
20.50 |
946 |
-0.1586 |
12.43 |
|
SR801P6100 |
34.50 |
41.00 |
37.50 |
1,302 |
-0.2674 |
11.50 |
|
SR801P6200 |
62.00 |
73.50 |
69.50 |
1,324 |
-0.4302 |
10.92 |
|
SR801P6300 |
106.00 |
125.00 |
121.50 |
358 |
-0.6169 |
10.67 |
|
SR801P6400 |
169.50 |
193.00 |
192.50 |
142 |
-0.7774 |
10.75 |
|
SR801P6500 |
249.50 |
297.50 |
278.50 |
48 |
-0.8818 |
11.12 |
|
SR801P6600 |
340.00 |
374.50 |
372.50 |
130 |
-0.9368 |
11.79 |
|
SR801P6700 |
436.50 |
489.00 |
469.50 |
8 |
-0.9648 |
12.74 |
|
SR801P6800 |
535.50 |
586.50 |
568.50 |
6 |
-0.9778 |
13.95 |
|
SR801P6900 |
635.00 |
685.50 |
668.00 |
6 |
-0.9837 |
15.42 |
|
SR801P7000 |
735.00 |
787.50 |
768.00 |
4 |
-0.9867 |
17.12 |
|
SR801P7100 |
835.00 |
892.00 |
867.00 |
2 |
-0.9966 |
17.12 |
|
SR801P7200 |
935.00 |
0.00 |
967.00 |
0 |
-1.0000 |
17.12 |
|
SR801P7300 |
1,035.00 |
1,088.00 |
1,067.00 |
2 |
-1.0000 |
17.12 |
|
SR801P7400 |
1,135.00 |
0.00 |
1,167.00 |
0 |
-1.0000 |
17.12 |
|
小計(jì) |
|
|
|
4,548 |
|
|
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SR合計(jì) |
|
|
|
14,588 |
|
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總計(jì) |
|
|
|
14,588 |
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圖表1：白糖期權(quán)20171019行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE原糖期貨周三在清淡交投中上漲，市場(chǎng)缺乏新的消息指引價(jià)格走勢(shì)。糖價(jià)在過去兩個(gè)月的窄幅區(qū)間內(nèi)交投，因市場(chǎng)已經(jīng)消化利空人氣且市場(chǎng)缺乏新的基本面。糖是今年迄今表現(xiàn)最差的商品，主要受巴西、歐盟和其他主要產(chǎn)國(guó)供應(yīng)創(chuàng)紀(jì)錄打壓。隨著價(jià)格持續(xù)下跌，糖消費(fèi)商逐步在期貨市場(chǎng)買入，滿足了未來的大部分需求。另一方面，生產(chǎn)商保持觀望，等待價(jià)格走高。盤面來看，鄭糖1801在連續(xù)震蕩幾天之后，今天放量下跌，但由于基本面缺乏指引，預(yù)計(jì)短期或?qū)⒀永m(xù)震蕩偏弱。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價(jià)短期或?qū)⒀永m(xù)震蕩偏弱的看法，建議看漲期權(quán)多單離場(chǎng)，暫時(shí)觀望。
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和合期貨研發(fā)部
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