和合期貨：2017年10月18日白糖期權(quán)日評
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
10月18日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價6269，較前一交易日上漲0.03%，成交量33.7萬手，較昨日減少2806手；白糖期權(quán)總成交量19262手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-10-18) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動率 |
|
SR801C5500 |
754.00 |
770.50 |
767.50 |
16 |
0.9774 |
21.08 |
|
SR801C5600 |
654.50 |
662.50 |
668.00 |
12 |
0.9719 |
18.95 |
|
SR801C5700 |
556.00 |
579.50 |
569.00 |
60 |
0.9619 |
17.09 |
|
SR801C5800 |
459.00 |
479.50 |
471.50 |
36 |
0.9443 |
15.49 |
|
SR801C5900 |
364.50 |
375.00 |
375.50 |
42 |
0.9118 |
14.14 |
|
SR801C6000 |
274.50 |
283.00 |
283.50 |
48 |
0.8550 |
13.02 |
|
SR801C6100 |
193.50 |
203.50 |
199.00 |
178 |
0.7593 |
12.13 |
|
SR801C6200 |
125.00 |
128.00 |
126.50 |
434 |
0.6175 |
11.46 |
|
SR801C6300 |
74.00 |
66.00 |
71.00 |
984 |
0.4420 |
10.99 |
|
SR801C6400 |
40.00 |
28.50 |
35.00 |
802 |
0.2701 |
10.71 |
|
SR801C6500 |
20.50 |
10.50 |
15.00 |
1,166 |
0.1412 |
10.62 |
|
SR801C6600 |
10.50 |
4.00 |
6.00 |
1,994 |
0.0648 |
10.71 |
|
SR801C6700 |
5.50 |
2.50 |
2.50 |
92 |
0.0279 |
10.96 |
|
SR801C6800 |
3.00 |
0.50 |
1.00 |
1,396 |
0.0121 |
11.38 |
|
SR801C6900 |
2.00 |
1.00 |
0.50 |
10 |
0.0057 |
11.95 |
|
SR801C7000 |
1.50 |
1.00 |
0.50 |
68 |
0.0030 |
12.67 |
|
SR801C7100 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0019 |
13.54 |
|
SR801C7200 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0013 |
14.54 |
|
SR801C7300 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0005 |
14.54 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
1.00 |
0.50 |
34 |
0.0001 |
14.54 |
|
小計 |
|
|
|
7,372 |
|
|
|
SR801P5500 |
4.00 |
1.00 |
4.00 |
2 |
-0.0238 |
21.08 |
|
SR801P5600 |
5.00 |
2.50 |
4.50 |
22 |
-0.0289 |
18.95 |
|
SR801P5700 |
6.50 |
3.00 |
5.50 |
244 |
-0.0383 |
17.09 |
|
SR801P5800 |
9.00 |
6.50 |
7.50 |
174 |
-0.0553 |
15.49 |
|
SR801P5900 |
14.50 |
10.00 |
11.50 |
680 |
-0.0869 |
14.14 |
|
SR801P6000 |
24.50 |
18.00 |
19.50 |
2,982 |
-0.1429 |
13.02 |
|
SR801P6100 |
43.00 |
32.00 |
34.50 |
2,976 |
-0.2380 |
12.13 |
|
SR801P6200 |
74.50 |
57.50 |
62.00 |
1,676 |
-0.3792 |
11.46 |
|
SR801P6300 |
122.50 |
105.00 |
106.00 |
492 |
-0.5547 |
10.99 |
|
SR801P6400 |
188.50 |
164.50 |
169.50 |
174 |
-0.7271 |
10.71 |
|
SR801P6500 |
268.50 |
247.50 |
249.50 |
4 |
-0.8569 |
10.62 |
|
SR801P6600 |
358.50 |
337.50 |
340.00 |
38 |
-0.9347 |
10.71 |
|
SR801P6700 |
453.50 |
416.50 |
436.50 |
30 |
-0.9735 |
10.96 |
|
SR801P6800 |
551.00 |
531.00 |
535.50 |
4 |
-0.9913 |
11.38 |
|
SR801P6900 |
650.00 |
0.00 |
635.00 |
0 |
-0.9993 |
11.95 |
|
SR801P7000 |
749.50 |
0.00 |
735.00 |
0 |
-1.0000 |
12.67 |
|
SR801P7100 |
849.00 |
0.00 |
835.00 |
0 |
-1.0000 |
13.54 |
|
SR801P7200 |
949.00 |
0.00 |
935.00 |
0 |
-1.0000 |
14.54 |
|
SR801P7300 |
1,049.00 |
0.00 |
1,035.00 |
0 |
-1.0000 |
14.54 |
|
SR801P7400 |
1,149.00 |
0.00 |
1,135.00 |
0 |
-1.0000 |
14.54 |
|
小計 |
|
|
|
9,498 |
|
|
|
SR合計 |
|
|
|
19,262 |
|
|
|
總計 |
|
|
|
19,262 |
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圖表1：白糖期權(quán)20171018行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE原糖期貨周二收低，充足的供應(yīng)打壓價格。市場維持區(qū)間震蕩，受到2017/18年度全球供應(yīng)過剩的前景限制，全球供應(yīng)過剩部分是受歐盟產(chǎn)量增長推動。咨詢機(jī)構(gòu)Canaplan周二稱，巴西中南部2017/18年度甘蔗產(chǎn)量料為5.88億噸，高于其之前預(yù)估的5.75億噸。Canaplan預(yù)期，2017/18年度巴西中南部糖產(chǎn)量為3600萬噸，高于4月時預(yù)期的3400萬噸。在外盤帶動下，預(yù)計鄭糖1801短期在6200-6300延續(xù)震蕩格局的概率較大。
三、期權(quán)交易策略運用
基于鄭糖期價短期在6200-6300延續(xù)震蕩格局的看法，建議看漲期權(quán)多單繼續(xù)持有，但倉位不宜過重。
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