和合期貨：2017年10月17日白糖期權(quán)日評
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
10月17日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤價(jià)6267，較前一交易日下跌0.06%，成交量34.0萬手，較昨日增加56212手；白糖期權(quán)總成交量15834手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-10-17) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤 |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動率 |
|
SR801C5500 |
750.00 |
0.00 |
754.00 |
0 |
0.9753 |
20.79 |
|
SR801C5600 |
651.00 |
658.50 |
654.50 |
36 |
0.9691 |
18.77 |
|
SR801C5700 |
552.50 |
537.00 |
556.00 |
36 |
0.9565 |
17.04 |
|
SR801C5800 |
455.50 |
466.50 |
459.00 |
46 |
0.9348 |
15.58 |
|
SR801C5900 |
361.00 |
377.00 |
364.50 |
122 |
0.8969 |
14.39 |
|
SR801C6000 |
272.00 |
287.00 |
274.50 |
182 |
0.8316 |
13.44 |
|
SR801C6100 |
191.00 |
201.00 |
193.50 |
628 |
0.7297 |
12.74 |
|
SR801C6200 |
123.50 |
129.00 |
125.00 |
458 |
0.5881 |
12.26 |
|
SR801C6300 |
72.50 |
74.50 |
74.00 |
922 |
0.4258 |
11.99 |
|
SR801C6400 |
39.00 |
37.00 |
40.00 |
1,860 |
0.2750 |
11.94 |
|
SR801C6500 |
19.50 |
17.50 |
20.50 |
740 |
0.1609 |
12.07 |
|
SR801C6600 |
10.00 |
8.50 |
10.50 |
74 |
0.0895 |
12.40 |
|
SR801C6700 |
5.00 |
4.00 |
5.50 |
106 |
0.0493 |
12.90 |
|
SR801C6800 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
208 |
0.0283 |
13.57 |
|
SR801C6900 |
1.50 |
2.50 |
2.00 |
8 |
0.0175 |
14.41 |
|
SR801C7000 |
1.00 |
2.00 |
1.50 |
16 |
0.0118 |
15.40 |
|
SR801C7100 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.0087 |
16.55 |
|
SR801C7200 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
58 |
0.0073 |
17.83 |
|
SR801C7300 |
1.00 |
2.00 |
1.00 |
2 |
0.0066 |
19.25 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0 |
0.0035 |
19.25 |
|
小計(jì) |
|
|
|
5,502 |
|
|
|
SR801P5500 |
4.50 |
3.00 |
4.00 |
4 |
-0.0257 |
20.79 |
|
SR801P5600 |
5.50 |
2.00 |
5.00 |
68 |
-0.0316 |
18.77 |
|
SR801P5700 |
7.00 |
3.00 |
6.50 |
246 |
-0.0435 |
17.04 |
|
SR801P5800 |
9.50 |
6.00 |
9.00 |
290 |
-0.0645 |
15.58 |
|
SR801P5900 |
15.00 |
12.00 |
14.50 |
468 |
-0.1015 |
14.39 |
|
SR801P6000 |
26.00 |
22.50 |
24.50 |
1,088 |
-0.1660 |
13.44 |
|
SR801P6100 |
44.50 |
38.00 |
43.00 |
1,466 |
-0.2673 |
12.74 |
|
SR801P6200 |
76.50 |
66.00 |
74.50 |
914 |
-0.4085 |
12.26 |
|
SR801P6300 |
125.50 |
114.50 |
122.50 |
378 |
-0.5709 |
11.99 |
|
SR801P6400 |
191.50 |
175.00 |
188.50 |
322 |
-0.7220 |
11.94 |
|
SR801P6500 |
272.00 |
256.50 |
268.50 |
20 |
-0.8369 |
12.07 |
|
SR801P6600 |
362.00 |
373.50 |
358.50 |
16 |
-0.9094 |
12.40 |
|
SR801P6700 |
457.00 |
462.50 |
453.50 |
60 |
-0.9508 |
12.90 |
|
SR801P6800 |
554.50 |
538.00 |
551.00 |
28 |
-0.9732 |
13.57 |
|
SR801P6900 |
653.50 |
0.00 |
650.00 |
0 |
-0.9852 |
14.41 |
|
SR801P7000 |
753.00 |
740.00 |
749.50 |
4 |
-0.9919 |
15.40 |
|
SR801P7100 |
853.00 |
0.00 |
849.00 |
0 |
-0.9958 |
16.55 |
|
SR801P7200 |
953.00 |
0.00 |
949.00 |
0 |
-0.9979 |
17.83 |
|
SR801P7300 |
1,053.00 |
0.00 |
1,049.00 |
0 |
-0.9987 |
19.25 |
|
SR801P7400 |
1,153.00 |
0.00 |
1,149.00 |
0 |
-1.0000 |
19.25 |
|
小計(jì) |
|
|
|
5,372 |
|
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|
SR合計(jì) |
|
|
|
15,834 |
|
|
|
總計(jì) |
|
|
|
15,834 |
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圖表1：白糖期權(quán)20171017行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
ICE原糖期貨周一下跌，受累于美元上漲和全球供應(yīng)充足，美元上漲重壓市場，扶助核心商品CRB指數(shù)從五個月高位回落。但因美國蔗糖單產(chǎn)前景遭調(diào)降，且糖庫存與使用比預(yù)估上升，USDA預(yù)估美國2017/18年度進(jìn)口將增至383萬噸，這要高于今年的324萬噸和上個月預(yù)估的369萬噸。但仍需注意歐盟結(jié)束超過50年的糖類“貿(mào)易保護(hù)主義”政策，且北半球白糖新榨季來臨，國內(nèi)前期儲備糖供應(yīng)尚未釋放等對基本面的影響。在外盤帶動下，預(yù)計(jì)鄭糖1801短期在6200-6300延續(xù)震蕩格局的概率較大。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價(jià)短期在6200-6300延續(xù)震蕩格局的看法，建議看漲期權(quán)多單繼續(xù)持有，但倉位不宜過重。
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