和合期貨：2017年10月11日白糖期權(quán)日評(píng)
一、白糖期貨期權(quán)合約成交情況
10月11日，鄭商所白糖期貨SR1801合約收盤(pán)價(jià)6185，較前一交易日上漲0.96%，成交量46.9萬(wàn)手，較昨日增加11.6萬(wàn)手；白糖期權(quán)總成交量27238手，其中主力1801系列期權(quán)各合約今日行情見(jiàn)圖表1。
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鄭州商品交易所期權(quán)每日行情表(2017-10-11) |
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品種代碼 |
昨結(jié)算 |
今收盤(pán) |
今結(jié)算 |
成交量(手) |
DELTA |
隱含波動(dòng)率 |
|
SR801C5500 |
574.50 |
667.00 |
669.00 |
2 |
0.9759 |
17.22 |
|
SR801C5600 |
477.00 |
0.00 |
570.00 |
0 |
0.9678 |
15.46 |
|
SR801C5700 |
381.50 |
457.50 |
472.00 |
6 |
0.9506 |
14.02 |
|
SR801C5800 |
291.00 |
375.00 |
376.50 |
372 |
0.9179 |
12.90 |
|
SR801C5900 |
209.00 |
301.00 |
285.00 |
28 |
0.8579 |
12.07 |
|
SR801C6000 |
140.00 |
220.00 |
202.00 |
556 |
0.7578 |
11.52 |
|
SR801C6100 |
87.00 |
145.50 |
132.50 |
1,594 |
0.6154 |
11.24 |
|
SR801C6200 |
51.50 |
93.50 |
80.00 |
906 |
0.4513 |
11.21 |
|
SR801C6300 |
29.50 |
49.50 |
46.00 |
1,726 |
0.3008 |
11.42 |
|
SR801C6400 |
17.00 |
28.00 |
26.00 |
2,912 |
0.1888 |
11.87 |
|
SR801C6500 |
10.00 |
15.00 |
15.00 |
670 |
0.1160 |
12.53 |
|
SR801C6600 |
6.50 |
10.50 |
9.50 |
520 |
0.0750 |
13.41 |
|
SR801C6700 |
4.50 |
8.00 |
6.50 |
238 |
0.0515 |
14.48 |
|
SR801C6800 |
3.50 |
4.50 |
5.00 |
20 |
0.0382 |
15.75 |
|
SR801C6900 |
3.00 |
3.50 |
4.50 |
2 |
0.0316 |
17.20 |
|
SR801C7000 |
3.00 |
2.50 |
4.00 |
4 |
0.0278 |
18.82 |
|
SR801C7100 |
3.00 |
2.00 |
2.50 |
4 |
0.0164 |
18.82 |
|
SR801C7200 |
1.50 |
2.00 |
1.00 |
22 |
0.0093 |
18.82 |
|
SR801C7300 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
2 |
0.0051 |
18.82 |
|
SR801C7400 |
0.50 |
2.00 |
0.50 |
92 |
0.0027 |
18.82 |
|
小計(jì) |
|
|
|
9,676 |
|
|
|
SR801P5500 |
4.00 |
3.00 |
3.50 |
2 |
-0.0255 |
17.22 |
|
SR801P5600 |
6.00 |
3.00 |
4.50 |
38 |
-0.0330 |
15.46 |
|
SR801P5700 |
10.50 |
8.50 |
6.50 |
280 |
-0.0493 |
14.02 |
|
SR801P5800 |
20.00 |
12.00 |
10.50 |
1,700 |
-0.0809 |
12.90 |
|
SR801P5900 |
37.50 |
21.50 |
19.00 |
1,430 |
-0.1398 |
12.07 |
|
SR801P6000 |
68.00 |
42.00 |
35.50 |
3,956 |
-0.2390 |
11.52 |
|
SR801P6100 |
115.00 |
69.00 |
65.50 |
1,570 |
-0.3808 |
11.24 |
|
SR801P6200 |
179.00 |
115.00 |
113.00 |
908 |
-0.5448 |
11.21 |
|
SR801P6300 |
256.50 |
177.50 |
178.50 |
344 |
-0.6957 |
11.42 |
|
SR801P6400 |
343.50 |
255.50 |
258.00 |
268 |
-0.8084 |
11.87 |
|
SR801P6500 |
437.00 |
345.50 |
347.00 |
6 |
-0.8822 |
12.53 |
|
SR801P6600 |
533.00 |
436.00 |
441.00 |
12 |
-0.9243 |
13.41 |
|
SR801P6700 |
631.00 |
0.00 |
538.00 |
0 |
-0.9488 |
14.48 |
|
SR801P6800 |
730.00 |
0.00 |
636.50 |
0 |
-0.9629 |
15.75 |
|
SR801P6900 |
829.50 |
0.00 |
736.00 |
0 |
-0.9701 |
17.20 |
|
SR801P7000 |
929.00 |
881.00 |
835.50 |
2 |
-0.9743 |
18.82 |
|
SR801P7100 |
1,029.00 |
0.00 |
934.00 |
0 |
-0.9874 |
18.82 |
|
SR801P7200 |
1,128.00 |
0.00 |
1,033.00 |
0 |
-0.9963 |
18.82 |
|
SR801P7300 |
1,228.00 |
0.00 |
1,133.00 |
0 |
-1.0000 |
18.82 |
|
SR801P7400 |
1,328.00 |
0.00 |
1,233.00 |
0 |
-1.0000 |
18.82 |
|
小計(jì) |
|
|
|
10,516 |
|
|
|
SR合計(jì) |
|
|
|
27,238 |
|
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總計(jì) |
|
|
|
27,238 |
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圖表1：白糖期權(quán)20171011行情
二、白糖期現(xiàn)貨基本面消息及后市行情研判
基本面消息，巴西9月下半月甘蔗壓榨量低于預(yù)期，巴西甘蔗行業(yè)協(xié)會(huì)Unica報(bào)告顯示，隨著本年度壓榨工作進(jìn)入最后階段，9月下半月的甘蔗壓榨量及糖產(chǎn)量均下滑，9月下半月中南部地區(qū)糖產(chǎn)量為284.8萬(wàn)噸，上半月則為312.6萬(wàn)噸。糖廠在9月下半月壓榨甘蔗4030萬(wàn)噸，上半月壓榨量則為4544萬(wàn)噸。9月下半月，甘蔗產(chǎn)糖比例為46.54%，低于上半月的47.96%，且遠(yuǎn)不及上年同期的50.15%。且巴西貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，巴西17/18榨季4-9月累計(jì)出口糖1634.2萬(wàn)噸，同比16/17榨季增加約5.3%。
從盤(pán)面看，鄭糖1801連續(xù)兩個(gè)交易日大幅放量上漲，在外盤(pán)利多因素帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)短期或?qū)⑦M(jìn)一步震蕩反彈。
三、期權(quán)交易策略運(yùn)用
基于鄭糖期價(jià)短期繼續(xù)震蕩反彈的看法，建議前期看跌期權(quán)多單離場(chǎng)后，暫時(shí)觀望為宜。
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