尊敬的客戶：
接上期所通知，為強(qiáng)化監(jiān)管效能，保障市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十七條，上海期貨交易所（以下簡稱上期所）將自2022年8月5日（即8月4日晚連續(xù)交易）起，在期貨和期權(quán)合約對(duì)客戶超過一定標(biāo)準(zhǔn)的信息量收取申報(bào)費(fèi)。
一、適用對(duì)象
1．上期所按照收費(fèi)公式，對(duì)當(dāng)日在期貨和期權(quán)合約上報(bào)單、撤單或詢價(jià)（僅針對(duì)期權(quán)）等交易指令筆數(shù)超過一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶收取申報(bào)費(fèi)。
2．非期貨公司會(huì)員參照客戶執(zhí)行。
3．上期所批準(zhǔn)的做市商在做市品種上免收申報(bào)費(fèi)。
二、收費(fèi)公式
1．客戶在期貨和期權(quán)某個(gè)合約上的申報(bào)費(fèi)=Σ客戶在該合約上各檔位的信息量 х 相應(yīng)費(fèi)率，具體費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)如下。
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報(bào)單成交比OTR 信息量 |
OTR≤2 |
OTR>2 |
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1筆≤信息量≤4000筆 |
0 |
0 |
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4001筆≤信息量≤8000筆 |
A組品種0.25元/筆 B組品種0.01元/筆 |
A組品種0.5元/筆 B組品種0.02元/筆 |
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8001筆≤信息量≤40000筆 |
A組品種1.25元/筆 B組品種0.05元/筆 |
A組品種2.5元/筆 B組品種0.1元/筆 |
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40001筆≤信息量 |
A組品種25元/筆 B組品種1元/筆 |
A組品種50元/筆 B組品種2元/筆 |
其中，A組品種包括白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅。B組品種包括線材、鋁期權(quán)、黃金期權(quán)、銅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)和鋅期權(quán)。
信息量=報(bào)單、撤單、詢價(jià)等交易指令筆數(shù)之和。報(bào)單成交比（OTR）=（信息量/有成交的報(bào)單筆數(shù)）- 1。有成交的報(bào)單筆數(shù)為0時(shí)， 視其為1來計(jì)算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動(dòng)撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷指令（FAK）產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)。
2．如相關(guān)合約有TAS指令的，TAS指令的信息量和標(biāo)的合約信息量合并計(jì)算。
三、計(jì)費(fèi)說明
1．對(duì)于同一客戶在不同會(huì)員處的交易編碼，對(duì)其全部交易編碼的信息量和有成交的報(bào)單筆數(shù)合并計(jì)算后按收費(fèi)公式計(jì)收申報(bào)費(fèi)；并根據(jù)該客戶在不同會(huì)員處的信息量比例，確定其在相關(guān)會(huì)員處應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)。
2．具有實(shí)際控制關(guān)系的相關(guān)客戶視為一個(gè)客戶計(jì)收申報(bào)費(fèi)。
四、收取方式
當(dāng)日結(jié)算時(shí)，從相關(guān)會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃申報(bào)費(fèi)。如遇特殊情況無法在當(dāng)日結(jié)算時(shí)扣劃申報(bào)費(fèi)的，上期所可在下一交易日結(jié)算時(shí)扣劃，具體情況另行通知。
五、其他事項(xiàng)
1．為實(shí)施上述業(yè)務(wù)，會(huì)員單位應(yīng)當(dāng)在2022年8月4日前完成技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)。具體事宜請(qǐng)與相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)供應(yīng)商聯(lián)系。
2．根據(jù)《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》第九條的規(guī)定，實(shí)施申報(bào)費(fèi)收費(fèi)的合約上產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。
特此通知。
如有疑問，請(qǐng)致電400-660-4882。
和合期貨有限公司
2022年8月5日
